누적 거래 전략

누적 RSI 시스템.
2 기간 상대 강도 지수 (RSI)는 단기 무역 진입 신호로 작용할 수 있습니다. Larry Connors와 Cesar Alvarez는 자신의 저서 'Short Term Trading Strategies That Work'에서 많은 도움이되는 증거를 제시 한 후, 이 강력한 진입 신호를 사용하는 시스템에 대해 논의했습니다.
시스템 정보.
누적 RSI 시스템은 2 기간 RSI를 사용하여 단기 과매매 조건을 식별 할 수있는 힘을 십분 활용합니다. 이 시스템은 독점적으로 200 일 단순 이동 평균 (SMA)보다 높은 시장을 겨냥하여 긴면을 거래합니다. 각 거래의 목표는 높아지고 있지만 현재 회복되고있는 시장을 파악하는 것입니다. RSI 표시기는 철수가 너무 멀리 가고 바운스 가능성이 있다는 신호를 제공합니다.
RSI 지표를 향상시키기 위해 Connors와 Alvarez는 누적 요소를 추가했습니다. 단순히 현재의 RSI 값을 취하는 대신, 과거 X 일 수의 RSI 값을 합산하기로 결정했습니다. 모든 테스트에서 X에 2의 값을 사용했습니다. 즉, 가장 최근의 두 번의 종료에 대한 RSI 값을 단순히 추가 한 것입니다.
또한 엔트리를 알리는 누적 RSI 값을 나타내는 두 번째 변수로 Y를 도입했습니다. 즉, 장기 SMA 조건이 충족되면 시스템은 누적 RSI 값이 Y 미만으로 떨어지면 언제든지 긴 쪽에서 거래가됩니다. 테스트에서 Y에 대해 35와 50의 값을 사용했습니다. 이 Y 값은 두 개의 RSI 값의 합계입니다. 이는 표준 RSI 값보다 클 수 있음을 의미합니다.
거래가 통보되면 2 기간 RSI가 65를 초과 할 때까지 긴 포지션이 유지됩니다. 이는 누적 수가 아닌 표준 RSI 번호입니다. Connors와 Alvarez는 사실 여러 가지 탈출 신호를 사용할 수 있다고 제안합니다. 분명히 출구에 큰 중요성을 두지는 않습니다. 이것이 테스트 한 것이므로이 시스템에 사용할 것입니다.
거래 규칙.
다음을 입력하십시오 :
X 일 누적 2- 기간 RSI & lt; 와이.
2주기 RSI & gt; 65.
데이터 백 테스트.
Connors와 Alvarez는이 시스템을 두 개의 다른 Y 값을 사용하여 역으로 테스트했습니다. 두 테스트는 1993 년 1 월부터 2007 년 12 월까지 SPY에서 수행되었으며 두 테스트에서 X 값으로 2를 사용했습니다.
첫 번째 백 테스트의 경우 Y 값은 35로 두 개의 닫는 RSI 값이 평균 17.5가됩니다. 이 테스트는 거의 15 년 동안 50 개의 무역 신호를 산출했습니다. 이 시스템은 해당 거래의 88 %에서 수익을 올렸고 각 거래에서 평균 1.26 %를 기록했습니다. 한 무역의 평균 보유 기간은 3.7 일이었다.
두 번째 백 테스트의 경우, 그들은 Y 값을 50으로 증가 시켰는데, 이는 2주기 RSI의 평균을 25로 연속적으로 2 회 닫는 것입니다. Y 값을 높이면 시스템을 축소하지 않고 더 많은 거래 신호를 생성하기를 원했습니다. ; s의 수익성. 이 테스트는 동일한 15 년 동안 총 105 개의 거래를 생성했습니다. 이 시스템은 해당 거래의 85.47 %에서 수익을 올렸고 각 거래에서 평균 1.05 %의 이익을 냈습니다. 이 테스트는 실제로 3.57 일의 평균 거래 길이가 훨씬 짧습니다.
Connors와 Alvarez는 다른 지수와 ETF에 대해서도 시스템을 테스트 한 결과 비슷한 결과를 얻었습니다.
시스템 분석.
Y 값을 증가 시키면 거래 건수가 두 배가되었지만 수익률에 미치는 영향은 훨씬 적습니다. 더 많은 X와 Y 값의 조합을 테스트하여 전체 수익률에 미치는 영향을 확인하는 것은 매우 흥미로운 일입니다. 시스템이 가치있는 거래를하기 위해서는 수익성이 있어야하지만, 충분한 거래 신호를 제공해야합니다. 말도 안되게 높은 수익성 수치가 있더라도 거래 신호를 생성하지 않는 시스템을 거래하는 지점은 없습니다. 두 번째 테스트는 두 배의 거래를 생성 할 수 있었지만 여전히 평균 연간 약 7 건의 거래에 불과했습니다.
Connors와 Alvarez가 지적한 흥미로운 점 중 하나는 두 번째 테스트가 시장의 약 20 %에 불과한 반면 SPY의 이득 대부분을 포착 할 수 있다는 것입니다. 시스템이 신속하고 드물게 거래되기 때문에 자본을 거래 간 다른 곳에서 사용함으로써 수익을 증가시킬 수 있습니다.
시스템 개선.
이 시스템에 대해 가장 매력적인 점은 유연성입니다. 두 변수는 수익성에 대한 거래의 비율을 조정하는 데 사용될 수 있습니다. 저자는 사용할 수있는 여러 종료 옵션이 있음을 제안합니다. 마지막으로이 시스템을 거래하면 시스템이시 장에없는 동안 자본으로 다른 일을 할 수있는 여력이 생깁니다.
Connors와 Alvarez가 다른 변수를 테스트하여 공개 한 수익률을 개선 할 수 있는지, 자본을 보호하기 위해 막대한 손실을 추가하고 T - 지폐와 같은 안전한 곳에 자본을 투자하는 것이 매우 흥미로울 것입니다 거래. 개선 할 모든 옵션을 감안할 때 누적 RSI 시스템은 매우 흥미 롭습니다. 그리고 그것은 매우 인상적이고 잘 조사 된 진입 신호를 기반으로합니다.
13 응답.
흥미 롭 군. 나는 내 차트에서 그것을 보았지만 RSI가 35 미만으로 떨어질 때 들어가기보다는 RSI가 65 이상으로 끝날 때 RSI가 35 이상으로 상승 할 때보다 수익성이 높아 보입니다. 어떻게 SL을 설정할지 모르겠습니다. 수동으로 테스트 할 수 있는지 그리고 EA의 가치가 있는지 알 수 있습니다.
봐 주셔서 감사합니다. 흥미로운 점이 있으면 알려주십시오.
나는 당신이 마음을 쓰지 않기를 바래요. 이것에 대한 링크와 babypips 포럼에있는 RSI Entry 블로그 주위의 시스템 개발에 대한 링크를 포함하여 이것에 관한 몇 가지 의견을 게시했습니다.
응답을 보는 것은 재미있을 것이다.
그게 & nbsp 위대한, 앤디. 나는 링크를 주셔서 감사합니다.
나는 당신이 시스템을 잘 따르고 있다고 믿습니다. & # 8211; 일하지 않는 사람조차도 & # 8211; 당신은 여전히 ​​새로운 거래를하고 있습니다. 무역을 배우는 것은 개방적이고 개방적인 문제이므로 기술을 가르치는 방법을 알기가 어렵습니다. 시스템을 따라하면 일관된 방식으로 행동해야합니다. 일관된 동작을 통해 시장에서 무엇이 작동하고 무엇이 아닌지 더 많은 피드백을 얻을 수 있습니다.
나는 벽에 접근하는 진흙이 접근하고 어떤 막대기가 아무에게도 아무 것도주지 않는 것을 보는 100 % 확신한다. 머리를 숙이고 특정 물건을 찾으려면 & # 8211; 당신이하는 것처럼. 행운을 빈다. 그리고 내가 당신의 진도에 계속 머물러있게해라!
하이 숀; 마지막 2 마디의 RSI의 평균을 계산하여 마지막 2 마디의 누적 RSI를 계산 한 다음 17.5와 같은 정상 Y 레벨을 사용합니다.
이것은 기본적으로 RSI 스무딩 표시기입니다.
RSI는 작동하지 않습니다. 내가 당신이 기사를 읽도록 이끌었던 것에 언급했듯이, 사람들이이 게시물에서 배우기를 희망하는 것은 무언가가 효과가 있는지 없는지를 결정하는 사고 과정입니다. 누적 RSI 전략은 Connors & # 038; 알바레즈. 내가 채택했거나 홍보하는 것이 아닙니다.
좋은 코멘트 Hmmmmmm, 나는 당신과 완전히 동의한다.
긴 신호에 대한 테스트 기간 동안 더 나은 성능을 발휘하는 장비에서 긴면을 교환하기로 결정함으로써, 시스템은 분명히 편향되어 있습니다. 이는 감지 된 모든 에지를 의미합니다. 따라서 본 시스템은 장기간 및 / 또는 다른 시장에서 실패 할 가능성이 있습니다.
그렇습니다. & # 8221; s 매우 사실입니다. 그러나 USD는 영구적으로 인플레이션 통화이기도합니다. 인플레이션 통화 상승의 주식 : 터키의 주식 시장이나 베네수엘라를 살펴 봅니다. 영구적 인 인플레이션을 기대하는 좋은 이유가 있거나 그럴만한 이유가 있다면 거래 주식에 대한 긴 신호 만 취하는 것이 합리적입니다. 이 책의 강조점은 ETF 거래입니다.
USD는 인플레이션 통화의 환상적인 예입니다. 연준이 탄생 한 1913 년 달러당 $ 0.03은 오늘날의 돈으로 만 1 달러의 구매력을 가지고 있습니다. 같은 것을 더 기대하는 것이 합리적입니다 (즉, 미국 주식에 대한 영구적 인 완고함).
외환은 너무 어려워 여전히 추세를 좌우할 수있는 도움이 필요합니다.
그것은 퀀텀 파이낸싱에서 가장 어려운 문제입니다. 우리 모두는 그 도구가 필요합니다.

누적 거래 전략
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무역 전략 테스트의 누적 수익.
나는 역사적인 주식 데이터에 대해 테스트하고 싶은 불균형에 기초한 신호를 가지고있다.
또한 이러한 신호 각각에 대한 가격을 가지고 있으며, 그 후 수익이 지난 4 가지 가격으로 상승했는지 떨어지는지를보기 위해 가격 추세를 계산합니다. 신호에서 나는 가지고 갔다.
이제는 내 생각이 nSignal이 0.70 이상으로 올라갈 때마다 매수 / 매수를 매기는 것입니다. 추세가 긍정적이면 구매를하고 추세가 부정적이면 짧은 주문을합니다.
nSignal이 다시 하락하기 시작하면 나는 그 자리에서 빠져 나옵니다. 나는 언제든지 하나 이상의 열린 입장을 갖고 싶지 않습니다. 그래서 열린 위치에있는 동안 Buy / Sell 신호가 발생하면 무시할 것입니다.
제 질문은 매도 및 매수 벡터의 코딩과 이에 대한 수익 계산에 관한 것입니다. 나는 1 벡터를 출력으로 갖는 것이 이상적이다.
Buy / Sell 신호를 생성 할 수는 있지만, nSignal이 떨어지고 그 위치가 해제 될 때까지 R에 추가 구매 / 판매를 무시하도록 지시했습니다. 나는 내가 계산하고 싶은 것을 첨부했다.
다음은 기본 이동 평균 교차 시스템의 구현입니다. 그것은 당신의 필요에 맞게 조정하는 것이 중요합니다.

미국 주식에 RSI 2 무역 전략 시험.
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이 기사에서는 RSI 2 지표를 사용하여 주식 및 선물 거래에 대한 인기있는 방법을 살펴 봅니다. 이것은 과매 수 및 과매도 유가 증권을 찾는 평균 회귀 기법입니다.
RSI 지표는 무엇입니까?
RSI (relative strength index)는 1978 년 J. Welles Wilder가 처음 개발 한 과대 매입 / 낙폭 과도 운동량 오실레이터입니다. 이는 보안에서 상대 강도를 측정하는 매우 보편적 인 지표로, 14 일의 시간대에 가장 자주 사용됩니다. 값의 범위는 0에서 100 사이입니다.
일반적으로 RSI 14가 30보다 낮 으면 보안은 과매도라고 할 수 있으며 이는 구매하기 좋은시기입니다. RSI 14가 70 이상이면 보안은 과매 수라고하며 이는 판매하기 좋은시기입니다.
그러나 여러 다른 주식에 대해 RSI 14 지표를 테스트 한 결과이 규칙이 지난 몇 년 동안 성공적이지는 않았 음을 알게되었습니다.
사실, 나는 오히려 장기 상승 추세를 포착 할 수 있기 때문에 정반대의 주식 매입 (과매도 매수 및 과매도 주식 매도)이 수익률을 높이는 결과를 낳았다. RSI 14 테스트 전체 기사를 읽을 수 있습니다.
RSI 14가 단기 평균 반 환율 거래에 도움이되지 않기 때문에이 기사의 나머지 부분에서는 이틀 동안의 기간에 대한 지표를 테스트 할 것입니다. RSI 14는 추세 추적 시스템에서 구현 될 수 있지만 RSI 2는 변동성이 크고 단기 거래에 더 적합합니다.
RSI 2 거래 전략 테스트.
나는 RSI 2 거래 전략이 Larry Connors와 Cesar Alvarez에 의해 2008 년 11 월에 출판 된 The Short-Term Trading Strategies That Work에서 처음으로 대중화되었다고 생각합니다.
이 책에서 Connors는 14 기간 RSI가 통계적으로 우위를 가지지 않고 RSI 2에서 훨씬 성공적이라는 데 동의합니다. 이 책은 1995 년 1 월 1 일부터 2007 년 12 월 31 일까지 Connors가 8 백만 건 이상의 거래를 조사한 결과, 2 기간 RSI가 10 미만인 주식의 평균 수익률은 벤치 마크 1 일 (+ 0.07 %), 2 일 (+ 0.21 %) 및 1 주 후 (+0.49 %)를 능가했습니다. # 8221;
또한 Connors와 Alvarez는 RSI 2가 낮을수록 후속 성능이 우수하다는 것을 발견했습니다.
그런 다음이 책은 이러한 결과를 이용하기 위해 특정 거래 전략을 열거합니다. 이 전략은 이제 백 테스트 시뮬레이터 인 Amibroker를 통해 최신 데이터에서 테스트됩니다.
시험 1 - S & P 500에서 5 세 미만 2주기 RSI.
이 책에서 언급 된 첫 번째 전략은 S & P 500 지수에 있습니다. 다음 규칙이 있습니다.
S & amp; P 500이 200 일 MA보다 높다. S & P 500의 RSI 2가 5보다 낮다. S & amp; P 500이 5 일 MA 이상으로 마감되면 S & amp; P 500을 폐쇄 출구에서 구입한다.
바꾸어 말하면 우리는 S & amp; P 500이 과매도이지만 여전히 200 일 이동 평균보다 위에있을 때 사고 싶다. 이 전략은 1995 년에서 2008 년 사이에 실행되었으며 다음과 같은 수익을 창출하기 위해 책에 나와 있습니다.
• 거래 수 = 49.
• 수상자 수 = 83.6 %
• 총점 = 522.92.
• 평균 대기 시간 = 3 일.
필자는 1995 년 1 월 1 일부터 1/1/2008 사이에 Amigroker와 Norgate의 과거 데이터를 사용하여이 전략을 직접 테스트했으며 (트랜잭션 비용없이) 다음 결과를 얻었습니다.
• 거래 수 = 49.
• 수상자 수 = 83.7 %
• 총점 = 524.4.
• 평균 대기 시간 = 4 일.
• 연간 수익률 = 3.91 %
• 최대 인출 량 = -6.48 %
보시다시피 결과는 거의 동일합니다. 다음은 월별 결과 표입니다.
지금까지 테스트 결과가 좋았 기 때문에 데이터 세트를 앞으로 옮기고 2008 년 1 월 1 일부터 1/1/2016 사이에 전략을 테스트했습니다. 결과는 다음과 같습니다.
• 거래 수 = 30.
• 수상자 수 = 80 %
• 총점 = 184.91.
• 평균 대기 시간 = 4 일.
• 연간 수익률 = 1.35 %
• 최대 인출액 = -13.19 %
보시다시피, 전략은 여전히 ​​수익성이 있지만 성능은 다소 떨어졌으며 이는 CAR / MDD 비율에서 분명히 알 수 있습니다.
아래의 결과 표는 2011 년, 2013 년 및 2014 년에 시스템이 어떻게 저조했는지 보여줍니다. 그러나 성과는 2015 년에 다시 강력하게 나타났습니다. 결과적으로 전략의 단절 여부는 말하기 어렵습니다.
테스트 2 - SPY에 누적 RSI.
두 번째 테스트에서 Connors는 누적 RSI를 사용하는 전략을 제안합니다. 이 전략은 SPY ETF에서 테스트되었으며 다음과 같은 규칙이 있습니다.
보안은 200 일 MA 사용 2 기간 RSI보다 깁니다. 2 기간 RSI가 65를 초과하는 경우 누적 RSI가 35 미만인 경우 2 기간 RSI 구매의 지난 2 일을 더하십시오.
1993 년 1 월 중순에서 2008 년 1 월 1 일 사이에 SPY에서이 시스템을 실행하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
• 거래 수 = 50.
• 수상자 수 = 88 %
• 총 점수 = 65.53.
• 평균 대기 시간 = 3.7 일.
나는 SPY ETF의 Amibroker에서 같은 시스템을 운영했고 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
• 거래 건수 = 127.
• 수상자 수 = 74 %
• 총 점수 = 42.56.
평균 홀드 시간 = 3.5 일.
• 최대 인출액 = -7.25 %
분명히 내 결과는 아주 조금 다릅니다. 왜 그런지 모르겠습니다. 아마도 나는 올바른 시장을 테스트하지 않을 것입니다. 어쩌면 내 규칙이 같지 않을 수도 있습니다. 이 책의 정보를 보면 말할 수 없다.
그럼에도 불구하고 전략을 실행하고 최근 몇 년 동안 전략이 어떻게 수행되었는지 확인하십시오. 따라서 2008 년 1 월 1 일부터 2010 년 1 월 1 일까지 SPY에서 동일한 전략을 실행하면 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
• 거래 횟수 = 58.
• 수상자 수 = 72.4 %
• 총 점수 = 20.36.
• 평균 대기 시간 = 4 일.
• 연간 수익률 = 1.76 %
• 최대 인출액 = -19.38 %
다시 한번, 당신은 그 전략이 최근 몇 년 동안 그렇게 잘 수행되지 않았다는 것을 알게됩니다. 승자의 비율은 약간 감소했지만, 인출은 두 배 이상 증가했습니다. 수익 테이블을 보면 2011 년을 제외하고는 실제로 11.5 %의 손실을 제외하고는 시스템이 실제로 잘 수행되었음을 알 수 있습니다.
테스트 3 - 축적 된 누적 RSI.
Connors에 따르면, 주식은 위험 대 지수를 추가했습니다. 왜냐하면 지수가 0이 될 수 있기 때문입니다 (반면 지수는 가능할 수 있습니다). 따라서 Connors는 개별 주식에 대해 누적 RSI 수치를 훨씬 낮추는 것이 중요하다고 제안합니다.
이 주식 거래 전략에서 Connors는 누적 RSI 수치가 10 미만인 모든 주식을 일일 평균 거래량이 250,000 주 이상이고 주가가 $ 5 이상인 주식을 살펴 봅니다.
그는 1995 년과 2008 년 사이에 7 만 7,068 개의 신호가 있다고 결론을 내렸고, 그 중 69 %의 수익이 2 기간 RSI 인 65 & # 8221; 이 주식에 대한 평균 이득은 동일한 보유 기간을 가진 모든 주식에 대한 이득보다 거의 네 배나 더 큽니다. & # 8221;
이 최종 접근 방식을 테스트하기 위해 다음 포트폴리오 전략 규칙을 제안했습니다.
주식은 100 일간 평균 볼륨이 250,000 주 이상입니다. 주식 거래가 5 달러 이상입니다. 누적 RSI 2가 10보다 작은 경우 주식은 200 일 MA 구매액보다 높습니다. 2 기간 RSI가 65를 초과하면 종료됩니다. 한 번에 10 개 주식의 최대 포트폴리오 크기 중복 된 신호는 RSI 2로 등급이 매겨집니다. 약한 선호.
1995 년 1 월 1 일부터 2011 년 1 월 1 일까지 S & P 1500 우주의 모든 주식에 대한 전략을 실행했습니다. 이번에는 1 주당 0.01 달러의 커미션을 포함 시켰으며 모든 거래가 마감되었습니다. 이 전략의 결과 및 형평성 곡선은 다음과 같습니다.
• 거래 건수 = 8711.
• 수상자 수 = 64.7 %
• 평균 대기 시간 = 5.2 일.
• 연간 수익률 = 23.86 %
• 최대 인출률 = -21.36 %
이러한 결과에서 알 수 있듯이이 전략은 지난 20 년간 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 가상의 초기 자본 $ 100,000을 거의 9 백만 달러로 돌리며 연간 수익률은 23.86 %입니다.
그래서 RSI 2 거래 전략은 실제로 과매도 된 주식을 얻고 수익성있는 평균 수익률 거래를하는 좋은 방법이었습니다!
그러나 이러한 결과가 종이에서 좋게 보이지만 몇 가지 추가 고려 사항을 알고 있어야합니다.
추가 고려 사항.
가장 눈부신 배려는 연간 수익표 (위)를 보면 알 수 있습니다. 이는 가장 강한 실적이 테스트 기간의 시작 시점에 실제로 발생했음을 보여줍니다. 예를 들어, S & P 1500 우주에서 전략은 1997, 1999 및 2000 년에 80 % 이상을 만들었습니다. 최근 몇 년 동안 전략은 아무 데서도 수행되지 않았습니다.
이것은 아래에서 볼 수 있듯이 S & P 500 및 S & P 100 유니버스에서 전략을 실행할 때도 일관됩니다.
S & P 100 우주에 대한 월간 및 연간 결과.
S & amp; P 500 우주에 대한 월간 및 연간 결과.
전략이 아직 몇 년이 안되어 수익성이있는 것으로 나타났습니다. 어쩌면 가장자리가 여전히 존재하지만 성능이 떨어지는 것 같습니다.
또한이 전략을 통해 거래가 정확하게 이루어지는 것을 고려하는 것이 중요합니다. 하루가 끝날 때까지 실제 RSI 종가 가치를 알지 못했기 때문에 정확한 마감 신호를 제공하는 거래 가격을 사전 계산하는 방법이 필요할 것입니다. 이것은 어려울 수도 있습니다.
또한, 시스템의 단기적 특성은 미끄러짐 추정치가 다를 수 있음을 의미한다.
전반적인 생각.
RSI 2 지표 전략의 성과는 최근 수년간 일부 우위를 상실한 것으로 보인다. 이는 전략이보다 널리 알려 지거나 두 가지가 결합되어 시장이보다 효율적으로 운영되기 때문일 수 있습니다.
이 전략은 특히 대규모 우주를 다루는 경우 구현하기도 어렵습니다.
그런데 RSI 2 거래 전략은 여전히 ​​수익성이있는 것으로 보이며 S & P 500 우주에 아직 기록이 남지 않았습니다.
전반적으로 RSI 2 지표는 개발 가능성을 보여 주며 다른 규칙 및 다른 시장 (예 : VIX 또는 기본 데이터 소스)과 함께 사용할 수 있습니다.
누적 지표에 대한 아이디어는 다른 지표 / 전략으로 전환 될 수도 있습니다. 닫기 RSI 값을 정확하게 예측할 수 있다면이 전략이나 그 변형을 통해 수익을 창출 할 수 있습니다.
이 전략에 대한 Amibroker 코드를 원하십니까? 왼쪽의 버튼을 클릭하여 다운로드 페이지를 방문하십시오.
읽어 주셔서 감사합니다. 너는 또한 좋아할지도 모른다 :
- 월 스트리트를 이길 방법 : 30+ 주식을위한 거래 전략.
Norgate Premium Data의 데이터를 사용하여 Amibroker로 제작 된 거래 시스템 및 차트. 시뮬레이션은 마진이없는 현금 계좌를 가정합니다. 주식 유니버스에는 역사적 구성물 / 상장 주식이 포함됩니다.
Rayner Teo와 Dr. Howard Bandy에게 RSI 2 전략을 상기시켜 주신 것에 대해 감사드립니다.
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14 의견.
2016 년 1 월 21 일
재미있는 결과와 가장 확실한 생각의 음식. 나는 이것이 Vix에 또는 심지어 더 짧은 시간대에 중첩 될 수 있다는 것을 알 수 있었다.
2016 년 1 월 22 일
30 분 또는 1 시간짜리 차트에서 어떻게 움직이는 지 알면 합리적입니다.
2016 년 1 월 24 일
100 주식에 대한 흥미로운 결과. 다음 진술이 필요하십니까?
SetPositionSize (1, spsShares)
또한, 이거 필요하니?
2016 년 1 월 25 일
이 예제에서는 SetPositionSize (1, spsShares)가 필요하지 않지만 그것이 내 평소 템플릿의 일부이기 때문에 남겨 두었습니다.
PositionScore는 순위 방법이므로 하나 이상의 신호가있는 경우 RSI 2가 가장 낮은 주식을 선택합니다.
2016 년 1 월 26 일
보통 14 일 RSI보다 좋지만 여전히 아주 원시적인데 .. 훨씬 더 미세 조정이 필요합니다.
2016 년 1 월 26 일
혹시. 어떻게 미세 조정할 것을 제안합니까?
2017 년 1 월 25 일
Portfolio Equity 그래프에서 볼 수 있듯이 전략은 시간이 지날수록 좋습니다. 이 표는 초기 자본이 아닌 자본 증가에 대한 수익을 보여줍니다. 이것이 왜 더 낮고 낮습니다. 예를 들어 PositionSize = -20; Amibroker에서 우리는 자본 수준에 영향을 미치지 않으면 서 매년 결과를 볼 것입니다.
2017 년 1 월 25 일
예, 좋은 지적입니다. 나는이 기사를 업데이 트하는 의미였습니다.
2017 년 1 월 25 일
특정 전략 요청을 코딩합니까?
2017 년 1 월 25 일
2017 년 1 월 25 일
어떻게 당신과 연락합니까? 정의 적으로 여기에서 논의 할 수 없다.
2017 년 1 월 26 일
주식 우주가 완료 되었습니까? 아니면 결과에 생존자 편견이 있습니까?
정직하게 생각할 수는 없지만 상장 폐지가 포함되었을 가능성이 있습니다. 요즘 내 모든 테스트에는 생존자 편견을 제거하기 위해 이들 회사가 포함됩니다.
회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.
권장 교육 자료 :
기억하십시오 : 금융 거래는 위험하며 돈을 잃을 수 있습니다. 이 사이트의 어떤 것도 개인화 된 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 전체 면책 조항을 참조하십시오.
수색.
JB Marwood.
독립적 인 상인, 분석가 및 작가.
JB Marwood는 기계 거래 시스템을 전문으로하는 독립적 인 상인이자 작가입니다. 그는 FTSE 100 및 German Bund를 런던에서 거래소로 거래하면서 경력을 쌓기 시작했으며 이제는 자신의 회사를 통해 일합니다. 그는 또한 Seeking Alpha와 다른 금융 출판물을 위해 글을 쓴다. Google+
금융 거래가 위험하고 자본의 손실이 심할 수 있음을 기억하십시오. 이 사이트의 어떠한 내용도 개인화 된 투자 조언으로 해석되어서는 안됩니다. 전체 면책 조항을 참조하십시오.

메타 스칼퍼 - 간단한 저 위험 두피 전략.
전략 개요.
이 방법은 모든 시장에서 사용할 수 있지만 시장이 범위 한계에 도달 할 때 가장 좋습니다 (위험도가 가장 낮음). 그것은 낮은 수익률을내는 전략입니다. 이는 이익이 크지는 않지만 시스템이 올바르게 적용될 때 일관성이 있음을 의미합니다.
나는이 방법을 1 분 (M1)과 5 분 (M5) 시간대에 몇 달에 걸쳐 사용했다. 그러나, 당신이 선택한 경우 더 높은 시간 규모로 일하도록 적응할 수 있습니다.
대부분의 다른 스컬 퍼와는 달리, 이 방법은 지표 (indicator)의 트리거 및 각 막대 (양초)의 가격 행동에 대한 시장에 진입합니다. 이 전략의 핵심 요소는 여러 거래에서 위험을 분산시켜 두피 시퀀스를 생성한다는 것입니다. 이러한 평균화는 계약 축소를 제한하고 점진적인 수익을 창출하는 데 필수적입니다.
다른 스캘핑 시스템과 달리 거래는 인출 할 수 있습니다. 많은 스캘핑 시스템은 손실이 발생하자마자 거래를 포기합니다. 그러나 노출이 여러 거래에 분산되어 있기 때문에 계정 잔액에 대한 인출의 영향은 제한적입니다. 거래가 손실을 입력하도록 허용해야하기 때문에 적극적인 레버리지로이 방법을 사용하는 것은 바람직하지 않습니다.
이 전략으로 저는 $ 10k의 계정 잔액 당 하나 이상의 표준 로트를 사용하지 않습니다. 즉, 언제든지 하나 이상의 노출이 결코 존재하지 않습니다. 일반적으로 노출량은 100 개가 넘습니다. 그러나, 내가 사용하는 진입 신호로는 거의 10 개의 거래가 동시에 진행되지 않습니다. 하루 평균 5 건의 거래가 발생하며 평균 총 이윤은 하루 25.9 건입니다. 아래 표는 설정을 요약 한 것입니다.
필요에 따라 더 많은 위험 또는 적은 위험에 대한 설정을 조정할 수 있습니다.
진입 신호.
높은 확률의 전환점을 탐지하는 결합 된 진입 신호를 사용합니다. 이를 위해 나는 Bollinger 밴드 라인의 조합을 사용하고 각 바에서 가격 조치를 검토합니다.
시장 진입을 유발하기 위해서는 두 가지 조건이 충족되어야합니다.
첫 번째 조건은 가격이 외부 Bollinger 밴드 라인 중 하나로 표시된 극단에 있어야한다는 것입니다. overbought / oversold 상태는 막대가 바깥 쪽 밴드 중 하나에 닿으면 발생합니다.
가격이 낮은 밴드에있을 때, 이것은 장시간 (구매)에 대한 첫 번째 조건을 충족시킵니다. 가격이 상위 밴드에있을 때, 이것은 short (sell)로 입력하는 첫 번째 조건을 충족합니다.
Bollinger가 지연 (지연) 표시기이기 때문에, 실시간 입력은 각 두피 실행의 확률을 향상시켜 이익을 얻는 데 필요합니다. 이 입력은 최근 촛불 활동을 조사한 결과입니다.
두 번째 조건의 경우, 현재 막대는 고점 (저점)에 도달 한 후 대역쪽으로 뒤로 (또는 안쪽으로) 되돌아 가야합니다. 이는 단기 과매 수 / 과매매 상태에 도달 한 후 잠시 철수가 진행되고 있음을 나타냅니다.
예를 들어 구매 신호의 경우, 가격은 밴드의 중심선쪽으로 되돌아 가야합니다. 판매 신호의 경우 가격이 아래쪽으로 돌아 가기 시작합니다.
매일 핍니다.
스캘핑으로 돈을 벌어들이는 일에 진지한 사람에게 필수적입니다. 그것은 트렌드, retracements과 촛불 패턴뿐만 아니라 위험을 관리하는 방법을 scalp하는 방법을 예제로 보여줍니다. 그것은 많은 새로운 두피 거래자가 빠지는 실수를 피하는 방법을 보여줍니다.
이러한 조건이 충족되면 총 개방량을 초과하지 않는 한 거래가 시작됩니다.
이 시스템은 좁은 범위에서 가장 잘 작동하므로 트 렌딩 시장에서 거래를 방지하거나 제한하기 위해 범위 찾기 도구를 사용하는 것이 좋습니다.
그림 1은 일반적인 두피 시퀀스를 보여줍니다.
예제 두피 시퀀스.
이 전략은 최대 시간에 도달 할 때까지 설정된 시간 간격 사이에 거래를 엽니 다. 위에서 언급했듯이, 나는 노출이 매우 낮기 때문에 $ 10k 당 하나의 로트를 사용하지 않습니다.
이것은 열광적이고 높은 회전율의 스캘핑 시스템이 아닙니다. 이러한 진입 신호를 사용하면 거의 하루에 약 10 건의 잠재적 거래가 발생합니다.
정지는 Bollinger 밴드 너비의 절반 이하로 설정됩니다. 예를 들어, 대역폭이 20 pips 인 경우 중지는 10 pips의 절반에 배치됩니다.
이익 실현 금액도 변동성에 따라 결정됩니다. 대역폭 (일반적으로 1 ~ 6 pips)의 약 5 %를 설정하지만 시장이 고르지 못한 방법에 따라 다릅니다.
아래의 표는 장난감의 예를 보여줍니다.
진드기 # 1에서 가격이 하단 Bollinger로 내려간 후 첫 번째 바가 중심선을 향해 다시 돌아 오기 시작한 후 시장 주문을 엽니 다. 틱 # 2에서 가격은 두피의 방향으로 움직입니다. 진드기 # 3에서 가격은 되돌아 오지만 다시 반전됩니다. 내 목표 이익 6 핍은 틱 # 4에서 달성됩니다.
이 시스템은 시장 변동성으로 인한 작은 이익을 포착하는 데 적합합니다. 통계적으로 우리는 대부분의 거래가 자연스러운 시장 움직임으로 인해 어느 시점에 수익을 창출한다는 것을 알고 있습니다. 이 scalper는 이것을 이용합니다.
이 방법을 사용하면 더 높은 수익 목표를 설정함으로써 수익을 낼 수 있습니다. 상인은 현재 추세 반전의 강도에 따라 이익 수준을 변경할 수 있습니다. 이것은 극단적 인 시장에서 발생하는 강력한 retracements 캡처에 이상적입니다.
아래의 그림 2는 실제 거래 시나리오에서이를 보여줍니다. 이것은 EUR / USD 1 분 차트 (M1)에서 전략 실행의 작은 순서를 보여줍니다. 차트는 4 가지 구매 주문의 전체 순서를 보여줍니다.
스프레드는 각 테스트마다 2.1 pips로 설정됩니다.
시퀀스는 주문 # 206에서 시작합니다. 이 순간에 가격 행동은 낮은 볼 링거 밴드의 임계 값 (구매 주문을 트리거하는)의 조건을 충족시키고 바는 중심선을 향해 다시 돌아 오기 시작합니다.
두 번째 막대는 가격이 진입 조건을 다시 충족 시킴에 따라 다른 구매 주문을 트리거합니다. 가격은 그 다음 낮아지고 처음 두 위치는 잠시 드로우 다운으로 들어갑니다. 이 다음에는 트리거 트리거 항목이 두 개 더있어 구매 주문이 네 번 실행됩니다 (그림 2 참조).
가격은 계속 상승합니다. 두 개의 막대가 더 나 오면 # 208과 # 209의 종료점에 도달합니다. 이것은 0.432와 0.17의 이익을 포착합니다.
이 시점에서 가격은 주문 # 206과 # 207에 대한 출구를 트리거 할만큼 충분히 높게 움직입니다. 이것은 0.64와 0.72의 이익을 남기는 다음 막대에서 발생합니다.
시퀀스의 최종 P & L은 1.96 달러입니다.
위의 차트는 일반적인 판매 주문을 보여 주며 아래의 구매 주문서는 아래에 나와 있습니다.
예제 1 : GBP / USD 5 분 차트.
아래의 예는 쌍 GBP / USD (M5)에 대한 실행을 보여줍니다. Metatrader의 스프레드는 21 포인트 (2.1 pips)로 다시 설정되었습니다. 실행으로 285 개의 거래가 완료되었으며 총 수익은 $ 168.85 (1689 pips)입니다.
예제 2 : EUR / USD 1 분 차트.
다음 테스트에서는 EUR / USD (M1)에 대한 러닝을 보여줍니다. 다시 확산은 21 점으로 설정되었습니다. 총 394 개의 거래가 완료되어 총 204.28 달러 (2043 pips)의 이익을 얻습니다.
예제 3 : EUR / GBP 5 분 차트.
마지막으로이 런은 동일한 매개 변수를 사용하여 EUR / GBP (M5)를 보여줍니다. 총 270 개의 거래가 완료되어 총 수익은 156.84 달러 (1568 pips)입니다.
이 기사에서는 범위를 바꾸는 데 사용할 수있는 간단한 스캘핑 전략에 대해 설명합니다. 이 기술은 스캘핑 방법을 수행하는 것처럼 많은 수의 거래를 생성하지 않으므로 자동화뿐만 아니라 수동 거래에도 적합합니다. 이것은 높은 레버리지로는 잘 작동하지 않는 낮은 수익률 전략입니다. 모든 스컬 퍼와 마찬가지로 성공은 진입 점과 퇴장 점의 정확한 타이밍에 있습니다. 이러한 요인들을 개선하면 안정적인 이익 창출 원이 될 수 있습니다. 스프레드가 낮고 미끄러짐이 적은 적합한 통화 통화 쌍을 선택하는 것도 성공의 열쇠입니다.
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헤이 스티브 당신이 뉴스 레터를 따라야한다고 말했지 만, 지금 어떻게하면이 다운로드를 할 수 있을까요?
이 위대한 웹 사이트, 도구 및 기사에 대한 감사합니다 스티브. 저는 현재 귀하의 FX 헤지 도구 mt4 표시기를 사용하고 있으며 언제 만료 될지 정확하게 알고 싶습니다. 감사합니다. 좋은 일을 계속하십시오.
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아래의 답변을 참조하십시오.
스티브, 제발 조언 해줘.
이것은 1 분에 대단히 일관성 있고 실행 가능한 전략입니다. 차트 & # 8211; 독특한. Meta Scalper 전략의 작동 빈도가 놀랍습니다. 나는 Bollinger Bands와 Standard 20 길이의 50 세트라는 것을 이해합니다. 이 BB, 50 설정을 확인하십시오.
위의 그림 1에서 200 SMA를 볼 수 있습니다. longs는 표시된 200 SMA 아래로 필터링되며, short는 200 SMA & # 8211; 이 고유 필터를 확인하십시오. 나는 왜 50 개의 SMA가 보여지고 어떻게 사용되는지 확신하지 못한다. 50 BB는 50 SMA와 일치해야하며 그렇지 않습니다.
Nick Luebcke [nickeee] 미국, 뉴욕.
SMA가 필요하지 않습니다. & # 8211; 볼링거 뒤에 있습니다. 서로 다른 계산 방법이 있기 때문에 둘은 정렬되지 않습니다. 예 : 중앙값, 지수 또는 가중치로 Bollinger와 이동 평균에서 약간 다른 위치를 제공합니다. 전반적으로 결과는 거의 동일한 것으로 사용됩니다. 표준 길이 20 또는 기타 황금 숫자와 관련해서는 엄격하게이를 따르는 데 따른 이점이 없습니다.
안녕하세요, 등록하는 데 문제가 있습니다. nickeee = 사용자.
안녕 스티브. 이 아이디어에 감사드립니다. 한 두피의 두피에서 열어두기를 권장하는 거래는 몇 번이나 있습니까? 일부 예에서 최대 5 개의 거래가 열려 있음을 알 수 있습니다. & # 038; 그리고 같은 편에있는 모든 사람들. 방금 규칙이 있는지, 그리고 공개 할 때 해당 거래를 관리하기 위해 신청할 때 궁금했습니다. 닫기는 어떻게 작동합니까? 그들은 모두 자신의 정류장에서 닫히거나 모두 동시에 닫습니다.
일반적으로 거의 모든 상황에서 하나의 블록이 아니라 주문 순서로 거래를 열어 놓았습니다. 스캘핑은 이와 관련하여 다른 전략과 다르지 않습니다. 나는 여전히 같은 규칙을 적용합니다. 평균과 보급 가격이 평균이기 때문에 나는 이것을한다. 정확한 주문 수는 리스크 한도 (최대 주문 로트)에서 계산되므로 전체 노출은 동일합니다. 다른 접근법을 통해이를 알게되면이 작업을 수행 할 필요가 없습니다.
안녕하세요, 스티브 만약 내가 어떻게 이런 식으로 원한다면?
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멋진 기사. 모든 메이저 페어를 사용하여 5 분 차트에서 시도했습니다. 일단 가격이 만지고 / 교차하면, 나는 트레이드를 입력하기 위해 밴드 아래의 리트리브먼트 1-2 파이프를 기다린다. 밴드 사이의 거리가 50 pips이면 SL은 25 pips가됩니다. 옳은? & # 8230; TP는 모든 거래에서 약 3-5pips 정도였습니다.
나는 약 15 개의 거래를 만들어 가장 많이 얻었지만, SL을 치는 몇몇 거래는 모든 이익을 닦았다. 내가 묘사 한 것에 문제가 있습니까? 아니면 오랫동안 계속 사용해야합니까? 이 전략이 가장 잘 맞는 특정 시간이 있습니까?
이 기술에 문제가 될 수 있습니다. 나는 강한 추세의 잘못된면을 잡으면 이익이 매우 빨리 사라질 수 있기 때문에 이러한 이유 때문에 엔트리를 좁은 범위로 제한하려고합니다.
공유 할 수있는 전략에 대한 전문가 조언자가 있습니까?
EA는 있지만 현재 상용 제품이 아니므로 지금은 공짜로 사용할 수 없습니다.
내가 구매할 수있는 링크가 있습니까?
다운로드 페이지를 수시로 확인하여 사용 가능한 항목을 확인하십시오.
한 가지 질문으로, 두 번째 조건을 Metatrader에 어떻게 코딩 했습니까? 내가 알기로는 & # 8220; 뒤로 되돌아 가기 시작합니다. & # 8221; 규칙은 약간의 인간 감각을 필요로합니다. 당신은 기다리는 임의의 회귀 값을 입력 했습니까? 어쨌든, 실제로 Metatrader 고문을 사용하여이 시스템을 교환합니까 아니면 설명 목적으로 사용 했습니까?
좋은 기사 주셔서 감사합니다.
두 번째 조건은 까다로운 문제이며 결과에 가장 큰 영향을 미칩니다. 나는 여러 변이를 가지고 있지만 시험을 위해 사용 된 것은 변이에 따라 양 초가 일정한 양을 연장 할 때까지 기다리는 것이었다. 따라서 변동성은 캔들 당 평균 5 pips의 변화를 주며, X %를 그 범위를 넘어서기를 기다립니다. 나는 그것이 이전의 양초의 행동을 보면서 그것이 상승했는지 또는 넘어 졌는지를 볼 것이다. 다음으로, Y %로 retracement를 기다리면 엔트리가 시작됩니다. 나는 또한 브레이크 아웃에 의해 잡히지 않도록 몇 가지 논리를 넣었다. 따라서 이동량이 특정 금액을 초과하면 (고정 된 값은 아니지만 용적 측정 기준) 해당 시점에 항목이 작성되지 않습니다.
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전략.
Steve Connell은 상인 / 시장 제작자 및 전략가로서 금융 분야에서 17 년 이상 근무했습니다. 그동안 그는 여러 글로벌 은행과 헤지 펀드에서 일했습니다. Steve는 외환, 상품, 옵션 및 선물 등 다양한 금융 시장에 대한 통찰력을 가지고 있습니다.