무역 시스템 개발
거래 시스템 개발
귀하에게 적합한 트레이딩 시스템.
반 타프 박사가 수년간 모델링 한 상인들의 이익과 수익성이 좋은 거래 시스템 개발 방법에 대한 연구를 모두 얻으십시오. 이 연구의 결론은 일반인은 모든 잘못된 것에 집중하기 때문에 수익성있는 거래 기회가 없다는 것입니다.
이 프로그램은 어떤 종류의 거래 시스템이 당신에게 개인적으로 적합 할 것인지 그리고 그것을 만드는 방법을 결정하는 데 도움을줍니다. 당신이 우연히 그들을 비틀 거리지 않는 한, 책에 실리지 않았고 찾을 가능성이없는 거의 알려지지 않았고 밀접하게 보호 된 비밀을 배우십시오.
가격을 책정하거나 지금 주문하십시오.
이 프로그램은 20 개의 오디오 CD를 가지고 있습니다 : 우리의 시스템 개발 워크숍에서 더 이상 가르쳐주지 않은 정보를 다루는 클래식 홈 스터디 코스의 최신 CD 11 장과 CD 9 장.
많은 고객들이이 CD를 반복적으로 듣기 때문에 이전 리뷰에서 누락 된 미묘한 세부 사항을 모두 얻을 수 있습니다.
가정 학습 과정에는 시스템 구축 여행을 통해 가이드, 워크 북 및 강사로 사용되는 포괄적 인 340 개 이상의 페이지 설명서가 포함되어 있습니다.
시스템 개발의 심리적 함의에 익숙해지기. 적어도 it†™ s는 당신이 당신이 시장에 관하여 당신의 신념, 시장 자체를 무역 할다는 것을 당신이 이해 한 긴요 한 긴요하다.
기대, R 배수, 시스템 품질 및 위치 조정 전략을 포함하여 시스템 개발의 주요 개념과 단계를 이해하는 데 도움을줍니다.
트렌드 추종, 특히 펀더멘털에 기반한 추세 밴드 거래. 가치 거래는 달러로 동전을 사고 물건을 사는 것으로 정의됩니다. 정신적 시나리오 거래. 이것이 "진짜"일 때의 계절 경향 통계적 이상이 아닙니다. 스프레드 거래 및 차익 거래.
거래에서 "R"을 정의하고 적절한 설정, 진입 및 중단 손실을 개발할 수 있습니다.
매월 작고 일관된 이익을 단지 가끔 손실로 만들고 싶어하는 위험도가 낮은 투자자입니까? 당신에게 일관성을 줄 수있는 독특한 방법론을 개발할 수있는 시스템을 개발하는 방법을 배우십시오!
건전한 목표 개발.
이것은 시스템 개발의 가장 중요한 임무입니다. 이 한 가지 작업을 올바르게 수행하면 개발 프로세스 중 절반 이상이 소요됩니다. 그것이 인 무엇 배우는 때, you†™ ll는 말한다, 물론 it†™ s 중요하게! ” 그러나 you†™ ll는 아마 그것에 거의 시간을 소요하지 않을 것이다. 당신에게 맞는 시스템을 개발하기 위해서, 당신이 정말로 원하는 것을 생각해야합니다. It†™ s 사소한 업무 아닙니다.
대부분의 사람들은 연구를 할 때 시스템 개발의 핵심 구성 요소 중 6 ~ 7 개를 무시합니다. 실제로, you†™ ll는 그들의 6 개 이상을 포함하는 체계 발달에 책을 결코 보지 않을 것이다. That†™ s는 평균 상인이 연구를 할 때 갖는 한계입니다. 가능한 한 적은 위험으로 큰 이익을 원하기 때문에 그러한 시스템을 개발하기 시작할 때 가능한 모든 이점을 원합니다.
대부분의 사람들은 시스템 개발에있어 가장 중요한 요소가 아닌 항목에 집중합니다. 그리고 그들은 위치 결정 전략을 무시합니다. 가장 중요한 요소입니다. 이 가정 학습 과정을 통해 최고의 공연자가 사용하는 위치 크기 알고리즘을 배우게됩니다. 또한, you†™ ll는 당신이 전반적인 위험을 낮추는 것을 도울 위치 결정 알고리즘을 배우는 동시에, 보다 일관된 성능을 얻을 수 있도록 도움을줍니다.
이 세 가지 비밀에 집중하면 모든 상인과 투자자의 95 %가 완전히 무시하고 몇 가지만 달성 할 수있는 수업에 자신을 포함시킬 수 있습니다.
1 - 보다 나은 시장 진입 및 퇴장 결정을 내리기위한 구체적인 아이디어를 얻으십시오.
2 - 포지셔닝 사이징에 대한 결정적인 가이드 작성자의 구체적인 포지션 사이징 아이디어를 학습하십시오.
3 - 너무 많은 사람들을 억 누르는 심리적 함정에 소개되었습니다. 그들에 대해 아는 것은 당신이 그들을 피하는 데 도움이 될 것입니다.
4 - 거래 시스템을 설계, 개발 및 사용자 정의하는 방법에 대한 Dr. Tharp†™ 모델을 통해 작업하십시오.
5 - 시장에 대한 새로운 접근법과이를 분석하기위한 새로운 기법을 학습하십시오.
대부분의 거래 시스템에는 15 가지 개념이 있습니다. 대부분의 개념, 심지어 가장 인기있는 개념은 의미가 없습니다. 그러나 you†™ ll는 잘 작동하는 그들에 관하여 배웁니다.
6 - 실용적인 거래 아이디어를 얻습니다.
7 - 다양한 역사적 테스트를 통해 연간 0.5 ~ 11 %의 수익을 창출하는 무작위 진입 거래에 대해 소개하십시오.
8 - 시장 출구로 인해 기대가 어떻게 형성되는지 더 잘 이해할 수 있습니다.
9 - 시스템 품질 지수를 사용하여 특정 시장의 일일 거래 시스템을 다른 시스템의 장기 투자 시스템과 비교합니다.
10 - 시스템 개발의 50 %는 건전한 목표를 설계하는 것입니다. You†™ ll는 건전한 무역 목적을 개발하는 방법에 관한 아이디어를 듣습니다.
전문 상인 및 투자자로 가득 찬 방에 있다고 상상해보십시오. 그들 각각은 최소한 5,000,000 달러를 거래 자금으로 관리합니다. 그들 중 일부는 10 억 달러를 통제합니다. 그리고이 최고 상인 및 투자자는 당신을위한 완벽한 무역 시스템을 개발할 수 있도록 함께 모여 있습니다!
1 명의 사람이 중대한 성공을 달성 할 수있는 경우에, 그 기술은 다른 사람에게 사실상, 거의 누군가에게 "가르 칠 수있다. I†™ ve는 최고 상인 및 투자자를 개발하는 것을 돕기에있는이 공식을 증명했다. 이제 저는 큰 돈을 벌 수있는 놀라운 기회를 제공하고 싶습니다. "Van K. Tharp Ph. D.
슬리브를 감아 서 스스로 목표를 설정하고 위험 요소를 해결할 의향이 있습니까? 당신이이고, you†™ re 우리가 당신을 가르치는 원리를 적용하게 기꺼이하면, you†™ ll는이 가정 학문을 사랑한다.
다음은 우리가이 가정 연구에 관해 자주받은 몇 가지 질문입니다.
Q : 내 시스템의 SQN을 계산하기 때문에이 가정 연구에 관심이 있습니다. 이 과정은 SQN에 대한 정보를 제공합니까?
System Quality Number TM (SQN TM)을 알고 싶다면 위치 결정 전략에 대한 확실한 안내서를 읽거나 청사진 워크샵 또는 시스템 개발 워크샵에 참석하십시오. 우리 시스템의 가정 학습 과정은 SQN 관련 주제에 관한 정보가 거의 없으며, 확실한 안내서와 청사진 또는 시스템 워크샵에서 찾을 수있는 광범위한 정보와 비교됩니다. 우리는 곧 SQN에 초점을 맞춘 홈 스터디 과정을 발표 할 것입니다.
Q : 시스템을 백 테스팅하는 방법을 알고 싶습니다. 이 과정은 백 테스팅을 다루고 있습니까? 그렇다면 잘 수행하는 소프트웨어에 대한 권장 사항이 있습니까?
Dr. Tharp는 플랫폼 공급 업체가 승격 한 기존의 백 테스트 방법에 별다른 가치가 없습니다. 대신 그는 거래 시스템과 관련된 신념을 이해하는 데있어 일하는 것이 좋습니다. 왜 시스템이 작동해야하며 다양한 시장 유형에서 어떻게 수행되어야하는지. 거래 시스템에 대해 더 많이 이해할수록 더 적은 수의 테스트가 필요합니다. 또한 최상의 & ldquo; 테스트 & rdquo; 결과는 아주 작은 지위의 생방송 거래에서 발생합니다. 일반적으로 라이브 거래 결과는 데이터, 가정, 논리 및 소프트웨어가 최고 인 상태에서도 백 테스트와 상당히 다른 백 테스팅 소프트웨어 시스템에 내장 된 많은 가정과 논리 규칙이 있습니다.
Q : Van & rsquo;의 제안을 따르고 특정 시장 유형에 맞는 시스템을 개발하고 싶습니다. 나는 시장 유형을 측정하는 방법을 완전히 이해하지 못합니다. 이 과정은 그것을 다루고 있습니까?
이 가정 학습 과정에서는 시장 유형에 대한 정보가 있지만 실제 워크샵과 비교하면 사소합니다. 시스템 워크샵을 개발하는 방법에서는 시장 유형에 상당한 시간을 할애하여 각 시장 유형에서 어떤 유형의 시스템이 잘 작동 하는지를 고려합니다.
당신은 1 년 동안 귀하의 시스템을 개발하고 가르친 원칙을 적용 할 것입니다. 연말에 정보가 거래가 개선되었다고 확신하지 못한다면 개발 한 시스템과 거래를 보여주는 저널 및 귀하의 목표와 함께 오디오 프로그램을 보내주십시오. 절차를 수행했지만 여전히 만족스럽지 않으면 오디오 프로그램의 전액을 환불 해드립니다. 우리가 묻는 것은 당신이 모델을 따르고 작업을 수행한다는 것입니다.
귀하의 시스템 워크샵은 단순히 시스템 개발에 접근하는 방식을 변경 시켰습니다. 나의 이익은 상당히 높았고, 그 이후로 10 번 내 워크샵 비용을 지불 할 수있었습니다. 애틀랜타, 조지아.
슈퍼. 워크샵의 모든 섹션에는 정보가 가득 찼습니다. cann†™ t는 충분히 빨리 노트를 가지고 간다 (그래서 나는 다만 경청했다). 더 많은 연구에 부합되는 창의적인 아이디어가 많습니다. R. W., Superior, CO.
њњ work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work work
우수! 나는 얼마나 많은 분리 된 요소가 하나의 시스템에 들어갔는지 결코 생각하지 못했다. 이제는 나 자신을위한 시스템을 개발할 수있는 지식과 확신을 가지고 있습니다. B. F., Huntington Station, NY.
워크숍은 내가 완료해야하는 구체적인 임무를 수행하는 데 매우 도움이되었습니다. 토론토, 캐나다, 온타리오, 토론토.
вЂaving 시스템 개발에 관한 Van†™ s 워크샵 모두에가 본 것은 나를위한 반복이었습니다. 그러나 나는 여전히 워크샵에서 많은 것을 얻었습니다. 창조적 인 돈 관리 전략 섹션은 특히 자극적 인 것으로 생각되었습니다. 이 워크샵은 모든 상인, 초급 또는 경험자에게 필수입니다. 잘 했어 Van. ” & KT., 런던, 영국.
Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Position Sizing 및 IITM은 미국 및 기타 국가에서 IITM, Inc의 상표입니다.
SQN은 IITM, Inc. 의 연방 등록 상표입니다.
거래 시스템 개발
작성자 : Charles Tanti B. Sc. (Eng).
Prelude : MACD, SMA, DEMA, RSI 등의 기존 표시기를 사용하여 수익성있는 거래 시스템을 만들 수 있다면 모두가 부자가 될 수 있습니다. 합리적인 수학은 효과가 없습니다. 궁극적 인 거래 시스템을 창출하기 위해서는 명백한 것 이상으로 나아가 야합니다. 고유 한 사용자 정의 지표를 만들 수 있어야합니다.
스마트 트레이더는 장기간 생각하고 거래합니다.
(모든 이익과 테스트 결과는 가설입니다)
거래 시스템이란 무엇입니까? 거래 시스템은 "성배"가 아닙니다. 대부분의 거래자는 거래 시스템에서 너무 많은 것을 기대합니다. 시스템이 약간의 상실 거래를하는 경우, 그들은 시장이 곧 돌아올 때 포기합니다.
좋은 트레이딩 시스템은 입증 된 트레이딩 방법론을 사용하여 감정이 거래를 방해하지 않도록하는 등 확률을 높일 수있는 도구입니다.
성공하려면 상인이 희망을 극복하고, 두려움과 욕심을 갖고 인내심을 터득해야합니다. 시장은 언제나 옳다. 상인은 시장의 방향을 알아야합니다. 그는 어떤 감정도없이 차트의 정보를 정확하고 객관적으로 분석하고 해석 할 수 있어야합니다. 위험은 거래의 일부이며 회피되거나 제거 될 수 없습니다. 성공적인 상인은 이것을 알고 있으며 거래의 비즈니스의 일부로서 위험을 수용합니다. 그러나 그는 또한 위험을 통제 할 수 있다는 지식과 확신을 가지고 있습니다.
시스템을 수익성있게 교환하려면 생성 된 신호를 실행할 수있는 규율이 있어야합니다. 징계는 자신감에서 비롯되며 자신감은 지식에서 비롯됩니다. 따라서 시스템 작동 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 자신감과 훈계 또한 경험에서 나온 것입니다. 상인은 실시간으로 거래 시스템을 관찰하여 신호가 어디서 어떻게 생성되는지 확인해야합니다.
모든 거래자는 거래 타이밍이 모든 것을 알고 있습니다. 거래 시간을 완벽하게 잡을 수 있다면 드랍 다운에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 모두가 알듯이, 그렇게 간단하지는 않습니다. 기술 분석에 얼마나 뛰어 났더라도 시장이 혼란 스러울 때가 대부분입니다.
그것은 진행되고 있습니까 : 위, 아래 또는 옆으로.
대부분의 거래자, 특히 데이 트레이더는 시장을 너무 가깝게 본다. 매일 시장을 바라 보면 큰 그림을 놓치게됩니다. 즉 장기적인 추세에 대해 혼란 스러울 것입니다.
우리는 모두 "TREND IS YOU FRIEND"라는 말을 알고 있습니다. 또 다른 말은 "필요로하는 친구는 묵살 된 친구"입니다. 상인으로서 유일한 "친구"는 "동향"입니다. 주요 트렌드와 거래하는 한 타이밍에 너무 신경을 써서는 안됩니다. "트렌드"는 항상 당신의 구조에 올 것입니다. 당신이 그것으로 체재하고, 중요한 추세의 방향에서 무역하는 한.
거래는 사업과 같습니다. 성공하려면 다음을 수행해야합니다.
객관적이어야한다. 자본금을 잘 쓰십시오. 감정을 제어하십시오. 장기 계획을 세우십시오. 희망, 두려움 및 탐욕을 극복하십시오. 확율을 돌리십시오.
거래 시스템이 필요합니다.
수익성있는 거래 시스템의 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다.
인기 급상승 시장 선택. 올바른 가격 데이터를 얻음으로써 소음을 줄입니다. 주요 추세를 찾기 위해 신뢰할 수있는 장기 지표를 사용합니다. 단순한 필터를 적용하여 추세를 유지하십시오. 더 많은 필터링 알고리즘을 사용하여 성능 향상. 정상 부근에서 판매하고 바닥 근처에서 구매하는 유전자 알고리즘을 통합합니다. 기능을 사용하여 위험을 통제하고 거래 손실 횟수를 줄입니다.
1. 인기 급상승 시장 선택.
장기 거래 시스템은 장시간 추세를 보이는 시장이 필요합니다. 추세는 일일 및 주간 차트에서 분명해야합니다. 예를 들면 T-Bonds와 T-Notes 시장은 물론 통화도 있습니다. 이 시장은 금리에 의해 주도되며, 금리는 경제 상태에 따라 결정됩니다. 이 세력은 한 푼도 내지 않습니다. 그들은 한 번에 몇 달 또는 몇 년 동안 같은 방향으로 추진력을 형성하고 움직입니다.
2. 소음을 줄이기 위해 적절한 가격 데이터를 얻습니다.
시스템에 공급하는 데이터는 매우 중요합니다. 일일 가격 데이터에는 많은 소음이 있으며, 잘못된 거래 정보를 생성 할 수있는 허위 반전을 생성 할 수 있으며, 이는 필터링하기가 매우 어렵습니다. 반면에, 주간 데이터는 더 매끄럽고 주요 추세를 더욱 분명하게 만듭니다. 주별 데이터는 노이즈가 적어 분석하기가 훨씬 쉽습니다.
3. 신뢰할 수있는 장기 지표를 사용하여 주요 추세를 찾습니다.
지표는 시장의 상태와 힘을 측정하는 수학적 방법입니다. 나는 지난 30 년 동안 나의 시스템을위한 지표를 개발하고 만들어왔다. 이 시간 동안, 나는 그 간단한 작품을 가장 잘 발견했습니다.
Stochastics은 움직이는 평균과 비슷하게 작동합니다. 확률 론적 (Stochastic)은 시장의 추세를 보여 주며, 시장이 매수 초과 또는 매도가 끝났음을 나타냅니다. 확률 론적 요소는 더 나은 매수 및 매도 신호를 생성하는 데 적용될 수 있습니다. 다른 지표와 함께 확률 적 (stochastic)을 사용하여 TOP에서 매수하고 하단에서 매수할 수 있습니다.
주간 데이터에 11 주 Stochastic "KC"적용. 간단한 "F"필터를 추가하여 가벼운 반전을 필터링합니다. "V"필터링 알고리즘을 추가하여 추세를 유지하십시오. ATS-3200에 "X"및 "L"유전자 알고리즘 적용.
세부 보고서에서 주 단위로이를 볼 수 있습니다.
1 단계 : 주간 데이터에 11 주 Stochastic "KC"를 적용합니다.
간단한 적응 형 필터 추가.
표시기가 아무리 좋더라도 사소한 경향 반전으로 인해 잘못된 신호가 생성됩니다. 좋은 시스템은 이러한 사소한 반전을 걸러 낼 수 있어야합니다. 그렇지 않으면 대부분의 이익이 사라집니다. 시장은 역동적입니다. 그들은 더 휘발성이되거나 더 빨리 움직일 수 있습니다. 좋은 필터는 변화하는 시장 상황에 적응해야합니다.
2 단계 : 간단한 "F"필터를 추가하여 가벼운 반전을 필터링합니다.
더 많은 필터링 알고리즘을 사용하여 성능 향상.
거래 시스템의 성능은 장기 지표에 필터링 알고리즘을 적용하여 크게 향상시킬 수 있습니다. 이 경우에는 장기간 확률 적입니다. 예를 들어, 시스템이 짧은 거래를하는 동안 확률은 "-"에서 "+", 즉 음 (-)에서 양 (+)으로 갈 수 있습니다. 이 경우 추세가 변경되었음을 알려줍니다. 그러나 시장은 여전히 낮은 수준으로 움직일 수 있습니다. 닫기가 낮아 지거나 낮을수록 낮아집니다. 따라서 통계적으로 음 (-)에서 양 (+)으로 부호가 바뀌더라도 시장이 실제로 움직이지 않았기 때문에 필터링 알고리즘은이 잘못된 신호를 필터링하여 추세의 방향으로 시스템을 짧게 유지합니다.
이러한 간단하면서도 강력한 필터링 알고리즘이 ATS-3200에 통합되어 성능을 향상시킵니다. 실제로, ATS-3200과 ATS-6400에는 각각 9 개의 필터링 알고리즘이 있습니다. "V-Filters"라고합니다.
3 단계. 추세를 유지하기 위해 "V"필터링 알고리즘을 추가하십시오.
유전 알고리즘을 상단의 SELL에 통합하고 하단의 BUY에 통합합니다.
장기 거래 시스템은 보통 이동 평균 또는 확률 적 추세에 대한 신호를 얻습니다. 이러한 지표는 항상 시장에 뒤쳐지며, 시장이 매우 오랜 기간 동안 추세를 유지하고 시장의 상단과 하단 사이에 상당한 가격 차이가 없으면 시스템이 무역 당 높은 이익을 창출하는 것은 매우 어렵습니다 . 이는 느린 이동 평균 또는 장기 확률 론적으로 정상적으로 최대 $ 3000을 잃어 버리게됩니다. 즉, 총 이익에서 $ 6000 손실됩니다.
진정으로 수익을 올릴 수있는 시스템을 갖추려면 시장이 돌아서는시기를 알릴 수 있어야합니다. 따라서 시스템은 시장에서 또는 그 근처에서 단기간에 갈 수 있어야하며 또한 시장 바닥에서 또는 그 근처에서 갈 수 있어야합니다.
이는 과도하게 팔린 시장이나 과도하게 팔린 시장을 신호하기 위해 시스템 내부에서 동시에 여러 지표를 추적하는 유전자 알고리즘을 설계하고 생성함으로써 가능합니다. 그런 다음 몇 가지 지표에서 SHORT 또는 LONG 신호를 동시에 가져 와서 우승 확률을 높입니다.
상품 시장은 영원히 오르락 내릴 수 없기 때문에 필연적으로 과도하게 팔리거나 팔리게됩니다. 좋은 알고리즘은 주 표시기를 추적하지만보다 안정적이고 정확한 결과를 산출하기 위해 몇 가지 다른 내장 된 표시기로 신호를 검증 한 후에 만 BUY 또는 SELL 신호를 생성합니다. 두 "ATS"시스템에는 15 가지의 유전자 알고리즘이 있습니다. 이들은 "X"알고리즘 및 "L"알고리즘이라고합니다. 6 개의 "X"알고리즘이 있으며, 이들은 SELL 신호를 생성하며, 9 개의 "L"알고리즘이 있으며, 이들은 구매 신호를 생성합니다.
4 단계 : "X"및 "L"유전자 알고리즘을 ATS-3200에 적용.
참고 : 또한 알고리즘에 의해 생성 된 보조 거래 및 이익의 수를 확인하십시오.
2 차 거래는 알고리즘에 의해서만 생성 될 수 있습니다.
ATS-3200의 강도는 내장 된 유전 알고리즘에 기인합니다. 2 세트의 알고리즘이 있습니다. "X"알고리즘은 구입 한 시장 상황이 지나치게 짧아 지도록 지표를 스캔합니다. "L"알고리즘은 판매 된 시장 상황이 오래 지속될 수 있는지 지표를 스캔합니다. 각 알고리즘은보다 정확한 BUY 또는 SELL 신호에 대한 여러 지표를 확인합니다.
이 알고리즘은 시스템이 1993 년에 처음 개발 된 이후 매년 TOP 및 LONG에 최하위로 진행되었습니다. 이 증명은 지속적으로 Futures Truth Top-Ten Tables에서 계속 사용되고 있음을 증명합니다.
성능 요약.
시스템이 수익성을 얻으려면 다음을 수행해야합니다.
상실한 거래 건수의 두 배로 승리하는 거래를 생성하거나
평균 이익은 전체 수익 요인 2에 대한 평균 손실의 두 배입니다.
유전 알고리즘이 시스템에 적용된 후 마지막 단계.
ATS-3200의 수익률은 거의 6.00입니다.
ATS-6400은 ATS-3200과 동일한 방식으로 작동합니다.
위험을 통제하고 거래 손실 횟수를 줄이는 기능.
훌륭한 시스템은 시작된 후에 거래를 관리하는 기능을 가져야합니다.
두 "ATS"시스템에는 다음과 같은 기능이 내장되어 있습니다.
"이동 정지"기능. 이 기능은 무역이 충분한 이익을 얻으면 멈추고 많은 수익성있는 거래가 거래를 잃는 것을 방지하여 거래 손실 횟수를 줄이고 이익을 보호합니다.
"Drawdown Parameter"기능. 이 기능은 무역이 돈을 잃기 시작할 때 시스템을 시장 밖으로 내 보낸다. 동시에 시장은 무역에 반대한다. 이 기능을 사용하면 거래 손실 횟수를 줄일 수 있습니다.
"Fail Safe"기능. 이 기능은 수익 창출의 기회가 아주 좋은 경우 시스템이 거래에 참여하는 것을 방지합니다. 예를 들어, 시스템이 확률 론적으로 신호를 받으면 시장이 이미 과도하게 매입 된 것과 동시에이 기능은 시스템이 거래를하지 못하게합니다. 그것은 방향의 변화가있을 때까지 시스템을 시장 밖으로 유지할 것이다.
이러한 원리가 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 할 수있는 온라인 세미나가 있습니다.
무료 평가판을 다운로드하고 세미나에 등록하려면 내 웹 사이트로 이동하십시오.
도움이 필요하시면 저에게 이메일을 보내 시거나 전화 드리겠습니다.
시스템을 올바르게 사용하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
개발자 정보
나는 1985 년 5 월 처음으로 채권 거래를 시작했습니다. 성공하기 위해서는 시장을 배우고 공부해야한다는 것을 매우 일찍 깨달았습니다. 기술 분석에 대한 첫 번째 소개는 일일 및 주간 가격 차트를 수동으로 작성하는 것입니다. 나는 또한 내 모든 일지를 기록하기 시작했고 시장에 대한 나의 모든 관찰을 기록했다. 차트를 연구함으로써 특정 패턴이 반복되는 방식을 확인할 수있었습니다. 마치 채권이 수학적으로 거래 된 것처럼 보였습니다. 여러 번 나는 몇 틱에서 전환점을 계획 할 수있었습니다.
수년 간의 거래를 통해 나는 채권 거래를위한 일련의 복잡한 규칙들을 공식화했다. 나는 또한 수년간 수작업으로 나의 차트를 플로팅하는 것에서 시장에 대한 기괴한 느낌을 얻었다. 그러나 나는이 모든 것을 가지고 있었지만 거래의 성공은 여전히 나를 벗어났다. 나는 일관되게 이기기 위해 필요한 객관성이 부족했습니다. 나는 1985 년부터 1992 년까지 제한된 성공으로 거래했다. 문제는 거래 중 너무 많은 감정이었고, 방아쇠를 당기거나, 중요한 규칙을 잊거나, 시장에 대한 잘못된 해석을하는 것을 두려워했습니다.
마지막으로 1992 년 ATS-3200 Trading System을 작성하기 시작했습니다. 나는 모든 거래 규칙을 지표로 돌렸다. 모든 것을 숫자로 바꾸면 컴퓨터 프로그램을 작성하여 과도하게 매수 된 시장 조건 또는 초과 판매 된 시장 조건 중 하나를 일관되게 나타내는 지표의 패턴을 찾을 수 있습니다. 이러한 규칙은 시스템의 적응 형 유전자 알고리즘이되었습니다.
저의 첫해 무역은 매우 성공적이었습니다. 시스템으로 처음 성공한 후에, 나는 그것을 계속해서 향상 시켰고, 이 시간 동안 나는 또한 내 자신의 시스템을 따르기위한 훈련을 받아야했다.
모든 시스템이 귀하의 이익을 위해 승률을 변경합니다. 성배는 없습니다. 시스템을 팔로우하고 거래하면 성공할 수 있습니다.
Charles J. Tanti : 저는 몰타에서 태어나 몰타 대학교에서 기계 공학을 전공했습니다.
제가 좋아하는 주제는 순수한 수학이었습니다. 왜냐하면 아주 어려운 문제를 해결하는 것이 좋았 기 때문입니다.
몰타에 살았을 때 가장 좋아하는 취미 중 하나는 카지노에 가서 블랙 잭 게임이었습니다. 나는 카드가 갑판에서 처리 될 때 확률이 바뀌고, 당신이 추적 할 수 있다면 당신이 승리 할 수있는 더 좋은 기회를 가졌음을 (컴퓨터가 없다) 생각했다.
1983 년에 컴퓨터를 발견했을 때 가장 먼저 한 일은 전문적인 블랙 잭 프로그램을 작성하여 플레이어에게 카드 수와 기본 전략을 가르치는 것이 었습니다. 블랙 잭을 올바르게 연주하면 잃을 수 없다는 것을 스스로 증명했습니다.
1980 년에 나는 중개인이었던 고객 중 한 사람을 통해 상품 거래를 발견했습니다. 나는 약간의 금을 거래함으로써 시작했고 일주일에 5000 달러를 잃은 후, 나는 정상적인 사업으로 되돌아 갔다. 1985 년 나는 더 많은 시간을 보냈고 이번에는 다시 거래하기로했지만 이번에는 시장을 연구 할 시간을 들였습니다. 나는 휘발성 인 것이 필요했기 때문에 중개인이 T-Bonds 거래를 제안했습니다. 나는 그저 하나의 시장을 전문으로하기로 결정했고, 1985 년부터 나는 T-Bonds만을 거래했다.
처음에는 일주일에 500 달러에서 1000 달러를 벌기 위해 하루 상인이었습니다. 나는 그것이 쉽지 않다는 것을 곧 알게되었다. 아무리 많은 공부를 하더라도 시장은 항상 나를 괴롭 히고 며칠 후 나는 내가 만든 모든 돈을 잃을 것입니다. 기술적 인 서적을 읽고 무역 잡지를 읽었습니다. 전문가들은 모두 성공한 상인이되기를 원한다면 상인들에게 장기적인 생각을하도록 조언했습니다.
그러던 어느 날 나는 일일 차트에서 주간 차트로 전환했고 결코 되돌아 보지 않았습니다. 이렇게하면 모든 것이 잘 작동하고 지표가 더 좋아졌고 추세가 더욱 분명 해졌고 데이터의 소음이 적 었으며 원시 시스템의 평균 거래 당 이익은 거래 당 250 달러에서 거래 당 1200 달러 이상으로 급등했습니다. 거래가 훨씬 적고, 커미션과 더 큰 이익을 저축하고, 상인은 무엇을 요구할 수 있습니까?
1992 년 필자는 ATS-3200을 쓰기 시작했습니다. 시스템의 첫 번째 버전은 1993 년 6 월에 거래 될 준비가되었습니다. 시스템은 오래되었지만 다음 번 "SELL"신호가 나올 때까지 기다리기로 결정했습니다. 그것은 9 월 3 일, 119-31에, 채권에 대한 사상 최고였다. 첫 번째 신호가 부족할 용기는 없었지만, 2 주 후에 채권이 2000 달러가 떨어지는 것을 보았을 때 나는 놀랐다. 시장은 다시 힘을 모았고 시스템은 다시 10 월 15 일 121-30시에 가장 짧았습니다. 참고 : 차트는 롤오프 양에 따라 조정되어 데이터를 고정시킵니다.
10 월 28 일에 나는 첫 번째 거래를 통해 117.22에 거래를 마감했습니다. 미니 채권에 1124.64 달러를 벌었으며, 처음 6 개월 동안 거의 90 %를 만들었습니다. 드디어 내 꿈이 이루어 졌다는 것을 알았습니다. 나는 실제로 맨 아래에 짧게 갈 수있는 능력을 가진 진정한 거래 시스템을 만들었습니다.
2003 년 10 월에 ATS-3200이 FuturesTruth 상위 10 위 목록에서 연간 성과 216.3 %로 2 위에 올랐고 # 1 T-Bonds Trading System이되었을 때 마침내 완전히 꿈을 실현했습니다.
몰타에서 자라면서 나는 바다와 보트를 좋아합니다. 1972 년에 나는 작은 요트 StarSong을 인수하고 섬 주변을 항해하는 것을 즐겼습니다. 우리에게는 집 (독일의 셰퍼드)의 제비 뽑기가 또한 있었다. 그리고 그들은 나의 아주 좋아하는 애완 동물 다.
거래 시스템 개발 가이드.
기술 분석 소프트웨어의 지속적인 발전으로 컴퓨터 자동화 거래 시스템이 단순화되었습니다. 일부 시스템은 상인이 따라야 할 신호를 생성하는 반면, 다른 시스템은 상인을 대신하여 시장에 거래를 배치합니다. 그러나, 좋아하는 거래 플랫폼을 프로그래밍 할 수 있다는 것은 시작에 불과합니다. 유익한 백 테스팅은 행운 때문 만이 아니라 시장 행동의 강력한 모델링 결과라는 확신을 위해 거래 이론을 테스트하기위한 프레임 워크가 있어야합니다.
이 시리즈의 기사에서는 소매 외환 시장을위한 거래 시스템을 개발하는 단순화 된 접근 방식을 제시합니다. 우리가 사용하는 시스템 개발 도구는 MetaTrader 4 (MT4)이지만 제시된 아이디어와 프로세스는 다양한 소프트웨어 플랫폼에 적용됩니다. 이 방법론은 초기 시스템 트레이더를 대상으로하는 일반적인 개념을 다룰 것입니다. 편의를 위해 지름길을 이용할 때 독자는 더 자세한 정보를 얻으려면 추가 자료를 참조하십시오.
거래 시스템 개발에는 5 가지 단계가 있습니다.
1 단계 : 시장 모델 및 기본 자동화 시스템 개발. 기본 자동화 시스템은이 모델을 구현하지만 정지 손실 또는 이익 목표를 포함하지 않습니다. 기본 시스템은 이후 개발 단계에서 사용되는 통계 분석을위한 데이터를 수집하는 유일한 목적을위한 것입니다.
2 단계 : 위험 관리 & mdash; 초기 정지 손실 (ISL). 1 단계에서 수집 한 데이터를 사용하여 해당 데이터의 통계 분석을 기반으로 ISL을 거래 전략에 추가합니다. 우리는 최적화를 사용하여 우리의 필요에 맞는 정지 손실 매개 변수를 찾습니다. 이 버전의 시스템을 테스트하기 위해 walk-forward 분석을 사용할 것입니다.
3 단계 : 수익 관리 & mdash; 이익 목표 (PT). 2 단계에서와 마찬가지로, 우리는 데이터의 통계적 분석을 사용하여 이익 목표를 시스템에 통합합니다. 다시 말하지만 최적화를 사용하여 적절한 수익 목표를 찾은 다음 워크 플로 분석을 사용하여이 버전의 시스템을 테스트합니다.
4 단계 : 돈 관리 & mdash; 무역 규모 알고리즘 (TSA). 이 단계는 1 단계에서 수집 한 데이터에 의존하지 않습니다. 대신 인기있는 고정 분수 거래 규모 방법을 통합하여 각 거래에 할당 된 롯트 수를 결정합니다. 대중적인 무역 문건은 거래 당 위험을 계정 자본의 1 %에서 3 % 범위 내에서 제한하는 충고로 가득 차 있습니다. 우리는 그 백분율을 사용하여 최적화를 실행 한 다음이 버전의 시스템을 테스트하기 위해 워크 포워드 분석을 다시 사용합니다.
종합하여, 단계 2에서 단계 4는 거래 관리를 구성하지만, 한 가지 더 중요한 단계가 있습니다.
5 단계 : 몬테카를로 분석 & mdash; 많은 상인은 단계 4 이후에 중단합니다. 그러나 우리의 테스트는 그 시점에 완전하지 않으며 시스템은 배포 준비가되지 않습니다 (수익성이 있다고 가정). Walk-forward 분석에도 불구하고 우리의 결과가 행운 때문이 아니라는 것을 확신 할 수 없습니다. 즉, 우리 모델은 시장 행동을 정확하게 기술하지 않을 수 있습니다. 유리한 결과는 가격 행동이 우연히 우리 논리와 일치하는 시장 환경으로부터 이익을 얻었을 것입니다. 몬테카를로 분석은 실제 시장 패턴을 확인하고 활용할 수있는 행운 (무작위성) 또는 능력 때문에 우리 모델이 성공했는지 여부를 판단하는 데 도움이됩니다.
이 기사에서는 1 단계를 다루겠습니다. 후속 기사에서는 2 단계에서 5 단계까지를 다룹니다.
거래 시스템 개발
이것은 2001 년 4 월 1 일 금융 포럼에서 썼던 3 부작 중 첫 번째 시리즈입니다. 가볍게 편집되었습니다.
이 기사를 쓰는 동안 내가 만든 한 가지 중요한 가정이 있습니다. 당신은 기술적 인 상인입니다. 그 이유는이 기사 전체가 기술 분석 지표를 사용하여 무역 시스템 개발에 관한 것입니다. 우선 거래, 시스템 및 기술적 분석이 무엇인지 정의하여 공통 이해를 얻도록하겠습니다.
거래 란 무엇입니까?
거래되는 대상과 투자 대상에 대해 많은 논의가 있거나 가정이있었습니다. 사전에는 다음과 같은 의미가 있습니다.
거래 : 이익을 위해 사고 파는 행위.
투자 : 재정적 이익을 얻기 위해 (돈이나 자본) 커밋.
차이점은 무엇입니까? 나는 정말로 말할 수 없다. 일부는 장기간 투자하면서 단기적으로 거래를 설명합니다. 이것은 거래가 더 많은 매수와 매도를 포함하고 투자는 매수를 의미 함을 의미하는 사전과 일치 할 수 있습니다. 그러나 거래 시스템을 개발할 때 실제로 두 시스템간에 차이는 없습니다. 왜? 나는 당신에게 이것을 이해시키기 위해 남겨 둘 것이다.
거래 시스템이란 무엇입니까?
여기서 말하는 거래 시스템은 컴퓨터 소프트웨어를 의미하지는 않습니다. 이는 거래 접근법 또는 방법론을 의미합니다. 무역 계획. 이 무역 계획에는 구매시기와 판매시기, 위험을 감수해야 할 자본의 양 등을 포함한 모든 규칙이 포함되어 있습니다. 수동으로 관리 할 수는 있지만 물론 컴퓨터에서이를 실행하는 것이 더 효율적입니다. 이 작업을 수행 할 컴퓨터 소프트웨어가 있습니다. C / C ++ 또는 Visual Basic 프로그래머가 아니므로 걱정하지 마십시오.
기술적 분석이란 무엇입니까?
기술적 분석은 시장 가격의 활동을 연구합니다. 기술적 분석 지표로 작업 할 때, 시장에 영향을 미치는 다양한 요소 - 펀더멘털, 정치, 경제 등 - 은 해당 시장의 가격에 반영됩니다. 가격을 모니터링함으로써 공급 및 수요에 대응하는 시장 행동 (또는 추세)을 결정할 수 있습니다.
기술 분석은 일반적으로 특정 가격 이동에 대한 이유와 관련이 없지만 가격 이동 자체와 시장 이동 방법을 결정하는 데 도움이되는 개발 패턴에만 관련됩니다. 이러한 유형의 분석은 현재 및 과거 시장 가격, 수량 및 선물, 미결제의 경우 평가를 포함한 시장 예측에 대한 접근 방식으로 정의 할 수 있습니다.
"경향" 기술 분석에 필수적인 개념은 특정 방향으로 움직이는 추세가 그 방향에서 계속 될 확률이 반전보다 더 높다는 전제를 바탕으로합니다. 그러나 결국은 반대가됩니다. 기술 분석을 통해 개발 초기에 동향을 파악하여 해당 동향의 방향으로 성공적으로 거래 할 수 있습니다. 또한 추세 역전의 징후 파악에 도움이됩니다.
기술적 분석 기법은 시장 행동을 연구하는 데 사용되는 도구입니다. 시장 가격 조치를 시각적으로 볼 수 있도록 차트에 적용됩니다.
왜 펀더멘털, 정치적, 경제적 요인이 기술적 가격 행동에 반영되는지에 관해서는 Richard W. Schabacker가 설명했다. 에드워즈 (Edwards)와 마게 (Magee)는 자신의 저서 「기술 동향 분석 (Technical Analysis of Stock Trends)」에서 샤 바커 (Schabacker)가 수행 한 연구에 기반을두고 있음을 인정했다.
그러한 거래의 기록에서, 이러한 많은 다양하고 근본적인 요인들이 모두 평가되고, 자동으로 가중치를 받아 주식형 차트상의 순 잔액에 기록된다.
주식의 거래는 주로 이러한 기본 요소가 각 주식의 각 구매자와 판매자에게 미치는 영향의 결과입니다. 주식형 차트는 그러한 거래에 대한 그림 기록이며, 그 자체로 모든 다른 요인을 반영한 것이며 순수한 기술적 인 관점에서 볼 때 근본적인 고려 사항이 더 이상 필요하지 않습니다. "
두 가지 중요한 개념.
이제 우리는이 정의에 동의했습니다. 적절한 상품 개발 - 무역 시스템 개발. 거래 시스템을 개발할 때 이해해야하는 두 가지 개념이 있습니다.
시장의 한 가지 유형 이상.
첫 번째 개념은 한 가지 유형의 시장 만이 아니라는 것입니다. 나는 다른 주식, 상품, 금융 선물 또는 외환 시장에 대해 말하는 것이 아닙니다. 그러나 특정 국가의 특정 주식 시장에는 트 렌딩, 가로형 및 고르지 않은 한 가지 유형 이상의 시장이 있습니다. 이것이 내가 의미하는 바입니다. 3 가지 유형의 시장 모두에서 어느 시스템도 잘 작동하지 않기 때문에 이것은 매우 중요합니다. 열쇠는 하나에서 잘 작동하고 다른 2 개에서 손실을 제한하는 것을 개발하는 것입니다. 이것은 나중에 아주 많은 두통을 덜어주는 기본이지만 매우 중요한 개념입니다. 따라서 주식, 상품, 금리 또는 외환 거래 여부에 관계없이이 경기장마다 세 가지 시장 유형이 있습니다.
거래 시스템은 부품으로 구성됩니다.
두 번째 개념은 처음부터 시스템 개발에 전체적으로 접근 할 필요가 없다는 것입니다. 즉, 입장 신호에 대해서만 생각할 수 있으며 나갈 방법을 아직 모를 수 있습니다. 시스템에 대한 귀하의 생각은 불완전하지만, 귀하가 시스템을 개발할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 그들이 정말 잘 작동 할 때까지 엔트리 개발을 시작할 수 있습니다. 이 과정에서 항목을 테스트하고 작업하는 목적으로 모든 이탈 신호를 사용할 수 있습니다. 항목에 만족하면 출구 신호 작업을 계속할 수 있습니다. 또는 출구 신호가 효과적이고 개선 될 수 있다는 경험이 있다면 출구로 시작할 수도 있습니다. 그런 다음 항목을 개발하십시오. 또는 다른 이탈 신호를 사용하여 테스트하려는 다른 입력 신호가있을 수 있습니다. 어떤면에서는 정말로 중요하지 않습니다. 거래 시스템은 개별적으로 조사하고 개별적으로 조사 할 수있는 부품으로 구성됩니다.
시장 유형 선택.
다른 상인들은 다른 심리적, 정서적 인 메이크업을 가지고 있습니다. 그들은 다른 배경에서 왔고, 다른 나라, 사회 및 가족에서 자랐습니다. 심지어 같은 가정에서 자란 쌍둥이조차도 다른 행동을 보일 것입니다. 두 사람이 비슷하지 않습니다. 따라서 거래하고자하는 시장 유형을 결정해야합니다. 이는 개발할 시스템의 유형을 결정할 것이기 때문입니다. 이 중요한 사항을 이해하면 사람들이 왜 다르게 거래해야하는지 이해하게 될 것입니다. 당신이 구매하고 다른 누군가가 동시에 그리고 / 또는 가격으로 판매 할 때, 그것이 옳고 다른 하나는 틀릴 것이라는 잘못된 생각에 빠지지 않을 것입니다. 당신은 시장에 그러한 것이 없다는 것을 아주 분명히 이해할 것이며 그러한 오해는 망상한 마음으로 인한 모호함의 결과입니다. 이 망상을 없애고 더 나은 상인이되기 위해 평생 여행 할 때 시장에서 도살당하는 것을 피하고 자신을 알 수있는 많은 지혜를 얻을 것입니다.
그러면 개발하는 시스템에 대한 신뢰와 신념을 갖게되고 다른 사람들이 자신의 직책과 반대되는 말을 할 때 자신의 거래를 통해 자신감을 가지게됩니다. 그런 대화는 당신을 동요시키지 않을 것입니다. 자신의 직책에 대한 다른 사람들의 의견을 묻는 실수를 피할 수 있습니다. 당신은 당신의 진입 신호에 기초하여 당신의 거래를하고 이것들은 유일하고 유효한 의견 일뿐입니다. 시장이 자신의 길을 간다는 것을 알기 위해 몇 번이나 포지션에서 벗어 났습니까? 거래에 대한 이유를 알지 못하고 자신의 결정에 부당하게 영향을 미치기를 원하지 않는다는 것을 알고 있기 때문에 다른 직책에 대해 논평하지 않을 것입니다.
거래하려는 시장의 유형을 스스로 결정하는 데 도움이되도록 각각의 샘플을 살펴 보겠습니다. 충분한 가격 차트를 살펴 본다면, 이미 세 가지 유형의 시장 추세, 즉 옆길과 고르지 않은 점을 눈치 챘을 것입니다.
적절한 각각의 시스템과 시스템을 살펴 보겠습니다.
이것은 이동이 가격의 지속적인 증가 또는 감소로 구성되는 경우입니다. 그림 1은 그 예입니다.
그림 1. 동향 시장.
이 시장은 2000 년 6 월 이후 약 9 개월 동안 상승 추세를 보였습니다. 가격 추세는 일시적인 소액 수정으로 지속적인 움직임이 특징입니다. 이것은 트렌드 트레이더의 꿈입니다.
인기 급상승 시스템은 큰 인기 급상승으로 이익을 얻도록 설계되었습니다. 그것들은 가장 인기있는 유형의 시스템이기 때문에 추세를 잡아서 수익을 올릴 수있는 모든 상인의 꿈이기 때문입니다. 그러나 아아, 이들은 또한 가장 어려운 거래 시스템입니다. 얼마나 많은 상인들이 이익을 취하기를 거부 할 수 있습니까? '이익을내는 것은 결코 잘못이 아닙니다', '작은 이익은 손실보다 낫습니다'등과 같은 캐치 프레이즈로 인해 상인들은 어떻게 수익을 낼 수 있습니까? 그리고 당신이 당신의 위험 / 보상 비율, 즉 당신이 가격 목표를 가져야 함을 알 필요가 있다고 구울 때, 당신은 어떻게 가격 목표를 넘어서 이익을 내도록 할 것입니까? 안돼. 실제로 수익을 내고 싶다면 가격 목표를 가질 수 없으며 위험 / 보상 비율을 알지 못할 것입니다. 리스크는 사전 설정 되나 보상은 제공되지 않습니다. 시장은 당신을위한 보상을 결정할 것이고 이것은 귀하의 출구 신호에 의해 처리됩니다.
너는 너의 이익을 달리게해야한다; 시스템이 출구 신호를 표시하지 않으면 이익을 얻는 것이 잘못입니다. 적은 이익이 손실로 변할 것이라는 확실한 보장이 없기 때문에 작은 이익은 손실보다 낫지 않습니다. 단지 당신의 두려움 만이 그렇게 말하는 것입니다! 작은 이익은 기회가 주어질 때만 커다란 이익으로 성장할 수 있습니다. 시스템이이를 처리합니다. 탐욕이 관여하지 않습니다.
그러나 시장은 시간의 15 % ~ 20 % 만 추세를 유지하고 있습니다. 심리적으로나 정서적으로 이익을 내기 힘들지 않다면, 당신은 채찍질을 할 때 80 %에서 85 %의 고통을 겪을 모든 손실을 상쇄하기 위해 추세로부터 충분한 이익을 창출하지 않을 것입니다. 순이익. 따라서 이익을 실현시켜야 할뿐만 아니라 손실을 제한하기 위해 시스템의 중요한 구성 요소로서 엄격한 자금 관리 기술을 갖추어야합니다. 귀하의 우선 순위는 시장이 추세로 진입 할 때 이익을 극대화하고 시장이 횡보하거나 고르지 않을 때 손실을 최소화하는 것입니다.
이러한 장애물을 극복 할 수 있다면 트렌드 시스템을 거래 할 수 있습니다. 추세 시스템은 전반적으로 매우 수익성이있을 수 있습니다. 이것은 왜 많은 사람들이 그들을 거래하고 싶어하는지 설명합니다.
가로수 시장은 가격이 일반적인 옆쪽 방향으로 작은 위아래로 움직이는 시장입니다. 이러한 위 아래로의 움직임은 추세로 간주하기에는 중요하지 않습니다. 그림 2를 참조하십시오.
도표 2. 옆길 시장.
이 차트에서 가격은 2000 년 5 월에서 2000 년 11 월 초반까지 약 9 개월 동안 옆으로 움직였습니다. 이는 추세 시스템이 실패하지만 지원 및 저항 유형의 시스템이 수행되는 시장 유형입니다.
지원 및 저항 시스템.
시장이 80 ~ 85 %의 추세없이 이동하는 경향이 있다는 관찰에 근거하여 지원 및 저항 시스템의 목표는 작은 위아래 가격 움직임을 파악하는 것입니다. 그러한 시스템은 낮은 매도 가격을 매수하려고 시도하기 때문에 기본적으로 가격 변동에 대비하여 거래합니다. 이러한 유형의 시스템에서 가장 큰 문제점은 사용자가 상판과 밑면을 채취한다는 것입니다. 그러므로 가격이 당신을 상대로 갈 준비를하십시오. 당신은 낮은 팔고 높은 구매하지만 시장은 당신에 대해 계속 간다. 당신은 낮게 살고 시장은 계속 낮아지고 있습니다. 시장이 당신의 이익을 위해 상향 조정될 때까지 작은 손실을 감수하고 수익성있는 거래를 제공합니다. 네가 높이 팔면 그 반대 야. 시장이 빨리 과매 매되거나 지나치게 많이 쓰이기 때문에, 추세가있을 때 수익을 줄이고 추세와의 교역을하도록 시스템이 일찍 끝낼 것이기 때문에 큰 추세 이동을 놓치게됩니다.
낮은 판매량을 매기는 디자인 때문에이 유형의 시스템은 상승 추세가있을 때 시장을 단락시키고 계속 하락세가있을 때 시장을 계속 구매할 것입니다. 그래서 그들은 보통 작은 이익을 얻지 만 커다란 손실을 가져옵니다.
대부분의 사람들은 낮은 판매고를 사고 싶어서, 상판과 하의를 따기 때문에 이러한 유형의 시스템은 반드시 가장 수익성이 높은 것은 아니지만 심리적으로나 감정적으로 쉽게 거래되는 경향이 있습니다. 또한 커미션과 미끄러짐은 거래 빈도가 높아 이익을 얻을 수 있습니다.
고르지 못한 시장은 때로는 변동성이있는 시장이라고도합니다. 이름에서 알 수 있듯이, 보통 격차가 특징 인 급격한 가격 상승을 겪습니다. 그림 3은 이러한 시장의 예입니다.
그림 3. 고르지 않은 시장.
변동성 브레이크 아웃 시스템.
이러한 유형의 시스템은 고르지 않거나 불안정한 시장에서 급격한 가격 상승을 이용합니다. 최근 변동성을 측정 한 후 가격 변동으로 인해 변동성이 커지면 탈주를 시도합니다. 변동성 시스템에 의해 생성 된 거래는 가격 이동의 특정 측정 또는 거래의 특정 일수에 근거하여 종료와 함께 단기간 인 경향이 있습니다. 무역 당 이익은 대개 작습니다. 대부분의 시간이 가격 탈출을 기다리는 데 소비되므로 이러한 시스템은 사용자를 대부분 시장에서 나가게합니다. 이러한 유형의 시장을위한 어떤 거래 방법은 틈새 개방 또는 일일 범위의 갑작스러운 증가를 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다.
이 시스템의 후퇴 중 하나는 가격 탈출의 방향으로 후속 조치가 없거나 제한된 경우이 시스템이 실패하는 것입니다. 따라서이 시스템을 제대로 교환하여 일관된 이익을 얻으려면 매우 불안정한 시장을 찾아야합니다.
미국의 거래자들은 미국 주식 지수 선물이 변동성이 큰 시장 유형으로 특징 지었다. 나는 싱가포르 주식 지수 선물에 대한 그러한 연구를하지 않았다. 그것이 하나의 특성으로 생각 될 수도 있다고 생각하십니까?
여기 파트 1을 끝내 겠지만, 제가하기 전에, 저는 일본의 초기 미국 달러 차트 2 개를 남기고 싶습니다. (그림 4 참조) 그리고 내가 이전에 물어 본 두 가지 질문에 더 많은 두 가지 질문을합니다.
왜 트레이더 A와 트레이더 B가 둘 다 상인 일 때 다른 견해를 가지고 있다고 생각합니까?
둘 다 자신의 견해에 옳다는 점에 동의 하시겠습니까? 그리고 둘 다 여전히 서로 반대 방향으로 수익을 창출 할 수 있습니까?
그림 4. 동일한 시장, 두 가지 다른 아직 올바른 전망을 가진 두 명의 거래자.
오늘 Part 1에서는 다음과 같은 내용을 다루었습니다.
거래 란 무엇입니까?
거래 시스템이란 무엇입니까?
기술적 분석이란 무엇입니까?
두 가지 중요한 개념.
- 세 가지 유형의 시장 - 트렌드, 옆쪽 및 고르지.
- 부품 거래 시스템 개발.
시장 유형 선택.
2 부에서는 추세 시스템을 설계하고 테스트하기 위해 계속 진행할 것입니다. 또한 시스템의 시스템 성능 보고서를 검토합니다.
중요 :이 차트와 설명은 기술적 분석을 사용할 수있는 방법에 대한 교육으로 제공됩니다. 기술 분석 & amp; 연구는 투자 고문이 아니며 우리는 하나라고 주장하지 않습니다. 이 차트와 설명은 여기에 언급 된 원래의 의도 된 목적 이외의 투자 자문 또는 기타 투자 서비스로 해석되어서는 안됩니다.
Copyright © 1998 - 2010, 기술 분석 & amp; 연구. 판권 소유.
모든 제품명은 해당 소유자의 상표입니다.
작성자 : Charles Tanti B. Sc. (Eng).
Prelude : MACD, SMA, DEMA, RSI 등의 기존 표시기를 사용하여 수익성있는 거래 시스템을 만들 수 있다면 모두가 부자가 될 수 있습니다. 합리적인 수학은 효과가 없습니다. 궁극적 인 거래 시스템을 창출하기 위해서는 명백한 것 이상으로 나아가 야합니다. 고유 한 사용자 정의 지표를 만들 수 있어야합니다.
스마트 트레이더는 장기간 생각하고 거래합니다.
(모든 이익과 테스트 결과는 가설입니다)
거래 시스템이란 무엇입니까? 거래 시스템은 "성배"가 아닙니다. 대부분의 거래자는 거래 시스템에서 너무 많은 것을 기대합니다. 시스템이 약간의 상실 거래를하는 경우, 그들은 시장이 곧 돌아올 때 포기합니다.
좋은 트레이딩 시스템은 입증 된 트레이딩 방법론을 사용하여 감정이 거래를 방해하지 않도록하는 등 확률을 높일 수있는 도구입니다.
성공하려면 상인이 희망을 극복하고, 두려움과 욕심을 갖고 인내심을 터득해야합니다. 시장은 언제나 옳다. 상인은 시장의 방향을 알아야합니다. 그는 어떤 감정도없이 차트의 정보를 정확하고 객관적으로 분석하고 해석 할 수 있어야합니다. 위험은 거래의 일부이며 회피되거나 제거 될 수 없습니다. 성공적인 상인은 이것을 알고 있으며 거래의 비즈니스의 일부로서 위험을 수용합니다. 그러나 그는 또한 위험을 통제 할 수 있다는 지식과 확신을 가지고 있습니다.
시스템을 수익성있게 교환하려면 생성 된 신호를 실행할 수있는 규율이 있어야합니다. 징계는 자신감에서 비롯되며 자신감은 지식에서 비롯됩니다. 따라서 시스템 작동 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 자신감과 훈계 또한 경험에서 나온 것입니다. 상인은 실시간으로 거래 시스템을 관찰하여 신호가 어디서 어떻게 생성되는지 확인해야합니다.
모든 거래자는 거래 타이밍이 모든 것을 알고 있습니다. 거래 시간을 완벽하게 잡을 수 있다면 드랍 다운에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 모두가 알듯이, 그렇게 간단하지는 않습니다. 기술 분석에 얼마나 뛰어 났더라도 시장이 혼란 스러울 때가 대부분입니다.
그것은 진행되고 있습니까 : 위, 아래 또는 옆으로.
대부분의 거래자, 특히 데이 트레이더는 시장을 너무 가깝게 본다. 매일 시장을 바라 보면 큰 그림을 놓치게됩니다. 즉 장기적인 추세에 대해 혼란 스러울 것입니다.
우리는 모두 "TREND IS YOU FRIEND"라는 말을 알고 있습니다. 또 다른 말은 "필요로하는 친구는 묵살 된 친구"입니다. 상인으로서 유일한 "친구"는 "동향"입니다. 주요 트렌드와 거래하는 한 타이밍에 너무 신경을 써서는 안됩니다. "트렌드"는 항상 당신의 구조에 올 것입니다. 당신이 그것으로 체재하고, 중요한 추세의 방향에서 무역하는 한.
거래는 사업과 같습니다. 성공하려면 다음을 수행해야합니다.
객관적이어야한다. 자본금을 잘 쓰십시오. 감정을 제어하십시오. 장기 계획을 세우십시오. 희망, 두려움 및 탐욕을 극복하십시오. 확율을 돌리십시오.
거래 시스템이 필요합니다.
수익성있는 거래 시스템의 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다.
인기 급상승 시장 선택. 올바른 가격 데이터를 얻음으로써 소음을 줄입니다. 주요 추세를 찾기 위해 신뢰할 수있는 장기 지표를 사용합니다. 단순한 필터를 적용하여 추세를 유지하십시오. 더 많은 필터링 알고리즘을 사용하여 성능 향상. 정상 부근에서 판매하고 바닥 근처에서 구매하는 유전자 알고리즘을 통합합니다. 기능을 사용하여 위험을 통제하고 거래 손실 횟수를 줄입니다.
1. 인기 급상승 시장 선택.
장기 거래 시스템은 장시간 추세를 보이는 시장이 필요합니다. 추세는 일일 및 주간 차트에서 분명해야합니다. 예를 들면 T-Bonds와 T-Notes 시장은 물론 통화도 있습니다. 이 시장은 금리에 의해 주도되며, 금리는 경제 상태에 따라 결정됩니다. 이 세력은 한 푼도 내지 않습니다. 그들은 한 번에 몇 달 또는 몇 년 동안 같은 방향으로 추진력을 형성하고 움직입니다.
2. 소음을 줄이기 위해 적절한 가격 데이터를 얻습니다.
시스템에 공급하는 데이터는 매우 중요합니다. 일일 가격 데이터에는 많은 소음이 있으며, 잘못된 거래 정보를 생성 할 수있는 허위 반전을 생성 할 수 있으며, 이는 필터링하기가 매우 어렵습니다. 반면에, 주간 데이터는 더 매끄럽고 주요 추세를 더욱 분명하게 만듭니다. 주별 데이터는 노이즈가 적어 분석하기가 훨씬 쉽습니다.
3. 신뢰할 수있는 장기 지표를 사용하여 주요 추세를 찾습니다.
지표는 시장의 상태와 힘을 측정하는 수학적 방법입니다. 나는 지난 30 년 동안 나의 시스템을위한 지표를 개발하고 만들어왔다. 이 시간 동안, 나는 그 간단한 작품을 가장 잘 발견했습니다.
Stochastics은 움직이는 평균과 비슷하게 작동합니다. 확률 론적 (Stochastic)은 시장의 추세를 보여 주며, 시장이 매수 초과 또는 매도가 끝났음을 나타냅니다. 확률 론적 요소는 더 나은 매수 및 매도 신호를 생성하는 데 적용될 수 있습니다. 다른 지표와 함께 확률 적 (stochastic)을 사용하여 TOP에서 매수하고 하단에서 매수할 수 있습니다.
주간 데이터에 11 주 Stochastic "KC"적용. 간단한 "F"필터를 추가하여 가벼운 반전을 필터링합니다. "V"필터링 알고리즘을 추가하여 추세를 유지하십시오. ATS-3200에 "X"및 "L"유전자 알고리즘 적용.
세부 보고서에서 주 단위로이를 볼 수 있습니다.
1 단계 : 주간 데이터에 11 주 Stochastic "KC"를 적용합니다.
간단한 적응 형 필터 추가.
표시기가 아무리 좋더라도 사소한 경향 반전으로 인해 잘못된 신호가 생성됩니다. 좋은 시스템은 이러한 사소한 반전을 걸러 낼 수 있어야합니다. 그렇지 않으면 대부분의 이익이 사라집니다. 시장은 역동적입니다. 그들은 더 휘발성이되거나 더 빨리 움직일 수 있습니다. 좋은 필터는 변화하는 시장 상황에 적응해야합니다.
2 단계 : 간단한 "F"필터를 추가하여 가벼운 반전을 필터링합니다.
더 많은 필터링 알고리즘을 사용하여 성능 향상.
거래 시스템의 성능은 장기 지표에 필터링 알고리즘을 적용하여 크게 향상시킬 수 있습니다. 이 경우에는 장기간 확률 적입니다. 예를 들어, 시스템이 짧은 거래를하는 동안 확률은 "-"에서 "+", 즉 음 (-)에서 양 (+)으로 갈 수 있습니다. 이 경우 추세가 변경되었음을 알려줍니다. 그러나 시장은 여전히 낮은 수준으로 움직일 수 있습니다. 닫기가 낮아 지거나 낮을수록 낮아집니다. 따라서 통계적으로 음 (-)에서 양 (+)으로 부호가 바뀌더라도 시장이 실제로 움직이지 않았기 때문에 필터링 알고리즘은이 잘못된 신호를 필터링하여 추세의 방향으로 시스템을 짧게 유지합니다.
이러한 간단하면서도 강력한 필터링 알고리즘이 ATS-3200에 통합되어 성능을 향상시킵니다. 실제로, ATS-3200과 ATS-6400에는 각각 9 개의 필터링 알고리즘이 있습니다. "V-Filters"라고합니다.
3 단계. 추세를 유지하기 위해 "V"필터링 알고리즘을 추가하십시오.
유전 알고리즘을 상단의 SELL에 통합하고 하단의 BUY에 통합합니다.
장기 거래 시스템은 보통 이동 평균 또는 확률 적 추세에 대한 신호를 얻습니다. 이러한 지표는 항상 시장에 뒤쳐지며, 시장이 매우 오랜 기간 동안 추세를 유지하고 시장의 상단과 하단 사이에 상당한 가격 차이가 없으면 시스템이 무역 당 높은 이익을 창출하는 것은 매우 어렵습니다 . 이는 느린 이동 평균 또는 장기 확률 론적으로 정상적으로 최대 $ 3000을 잃어 버리게됩니다. 즉, 총 이익에서 $ 6000 손실됩니다.
진정으로 수익을 올릴 수있는 시스템을 갖추려면 시장이 돌아서는시기를 알릴 수 있어야합니다. 따라서 시스템은 시장에서 또는 그 근처에서 단기간에 갈 수 있어야하며 또한 시장 바닥에서 또는 그 근처에서 갈 수 있어야합니다.
이는 과도하게 팔린 시장이나 과도하게 팔린 시장을 신호하기 위해 시스템 내부에서 동시에 여러 지표를 추적하는 유전자 알고리즘을 설계하고 생성함으로써 가능합니다. 그런 다음 몇 가지 지표에서 SHORT 또는 LONG 신호를 동시에 가져 와서 우승 확률을 높입니다.
상품 시장은 영원히 오르락 내릴 수 없기 때문에 필연적으로 과도하게 팔리거나 팔리게됩니다. 좋은 알고리즘은 주 표시기를 추적하지만보다 안정적이고 정확한 결과를 산출하기 위해 몇 가지 다른 내장 된 표시기로 신호를 검증 한 후에 만 BUY 또는 SELL 신호를 생성합니다. 두 "ATS"시스템에는 15 가지의 유전자 알고리즘이 있습니다. 이들은 "X"알고리즘 및 "L"알고리즘이라고합니다. 6 개의 "X"알고리즘이 있으며, 이들은 SELL 신호를 생성하며, 9 개의 "L"알고리즘이 있으며, 이들은 구매 신호를 생성합니다.
4 단계 : "X"및 "L"유전자 알고리즘을 ATS-3200에 적용.
참고 : 또한 알고리즘에 의해 생성 된 보조 거래 및 이익의 수를 확인하십시오.
2 차 거래는 알고리즘에 의해서만 생성 될 수 있습니다.
ATS-3200의 강도는 내장 된 유전 알고리즘에 기인합니다. 2 세트의 알고리즘이 있습니다. "X"알고리즘은 구입 한 시장 상황이 지나치게 짧아 지도록 지표를 스캔합니다. "L"알고리즘은 판매 된 시장 상황이 오래 지속될 수 있는지 지표를 스캔합니다. 각 알고리즘은보다 정확한 BUY 또는 SELL 신호에 대한 여러 지표를 확인합니다.
이 알고리즘은 시스템이 1993 년에 처음 개발 된 이후 매년 TOP 및 LONG에 최하위로 진행되었습니다. 이 증명은 지속적으로 Futures Truth Top-Ten Tables에서 계속 사용되고 있음을 증명합니다.
성능 요약.
시스템이 수익성을 얻으려면 다음을 수행해야합니다.
상실한 거래 건수의 두 배로 승리하는 거래를 생성하거나
평균 이익은 전체 수익 요인 2에 대한 평균 손실의 두 배입니다.
유전 알고리즘이 시스템에 적용된 후 마지막 단계.
ATS-3200의 수익률은 거의 6.00입니다.
ATS-6400은 ATS-3200과 동일한 방식으로 작동합니다.
위험을 통제하고 거래 손실 횟수를 줄이는 기능.
훌륭한 시스템은 시작된 후에 거래를 관리하는 기능을 가져야합니다.
두 "ATS"시스템에는 다음과 같은 기능이 내장되어 있습니다.
"이동 정지"기능. 이 기능은 무역이 충분한 이익을 얻으면 멈추고 많은 수익성있는 거래가 거래를 잃는 것을 방지하여 거래 손실 횟수를 줄이고 이익을 보호합니다.
"Drawdown Parameter"기능. 이 기능은 무역이 돈을 잃기 시작할 때 시스템을 시장 밖으로 내 보낸다. 동시에 시장은 무역에 반대한다. 이 기능을 사용하면 거래 손실 횟수를 줄일 수 있습니다.
"Fail Safe"기능. 이 기능은 수익 창출의 기회가 아주 좋은 경우 시스템이 거래에 참여하는 것을 방지합니다. 예를 들어, 시스템이 확률 론적으로 신호를 받으면 시장이 이미 과도하게 매입 된 것과 동시에이 기능은 시스템이 거래를하지 못하게합니다. 그것은 방향의 변화가있을 때까지 시스템을 시장 밖으로 유지할 것이다.
이러한 원리가 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 할 수있는 온라인 세미나가 있습니다.
무료 평가판을 다운로드하고 세미나에 등록하려면 내 웹 사이트로 이동하십시오.
도움이 필요하시면 저에게 이메일을 보내 시거나 전화 드리겠습니다.
시스템을 올바르게 사용하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
개발자 정보
나는 1985 년 5 월 처음으로 채권 거래를 시작했습니다. 성공하기 위해서는 시장을 배우고 공부해야한다는 것을 매우 일찍 깨달았습니다. 기술 분석에 대한 첫 번째 소개는 일일 및 주간 가격 차트를 수동으로 작성하는 것입니다. 나는 또한 내 모든 일지를 기록하기 시작했고 시장에 대한 나의 모든 관찰을 기록했다. 차트를 연구함으로써 특정 패턴이 반복되는 방식을 확인할 수있었습니다. 마치 채권이 수학적으로 거래 된 것처럼 보였습니다. 여러 번 나는 몇 틱에서 전환점을 계획 할 수있었습니다.
수년 간의 거래를 통해 나는 채권 거래를위한 일련의 복잡한 규칙들을 공식화했다. 나는 또한 수년간 수작업으로 나의 차트를 플로팅하는 것에서 시장에 대한 기괴한 느낌을 얻었다. 그러나 나는이 모든 것을 가지고 있었지만 거래의 성공은 여전히 나를 벗어났다. 나는 일관되게 이기기 위해 필요한 객관성이 부족했습니다. 나는 1985 년부터 1992 년까지 제한된 성공으로 거래했다. 문제는 거래 중 너무 많은 감정이었고, 방아쇠를 당기거나, 중요한 규칙을 잊거나, 시장에 대한 잘못된 해석을하는 것을 두려워했습니다.
마지막으로 1992 년 ATS-3200 Trading System을 작성하기 시작했습니다. 나는 모든 거래 규칙을 지표로 돌렸다. 모든 것을 숫자로 바꾸면 컴퓨터 프로그램을 작성하여 과도하게 매수 된 시장 조건 또는 초과 판매 된 시장 조건 중 하나를 일관되게 나타내는 지표의 패턴을 찾을 수 있습니다. 이러한 규칙은 시스템의 적응 형 유전자 알고리즘이되었습니다.
저의 첫해 무역은 매우 성공적이었습니다. 시스템으로 처음 성공한 후에, 나는 그것을 계속해서 향상 시켰고, 이 시간 동안 나는 또한 내 자신의 시스템을 따르기위한 훈련을 받아야했다.
모든 시스템이 귀하의 이익을 위해 승률을 변경합니다. 성배는 없습니다. 시스템을 팔로우하고 거래하면 성공할 수 있습니다.
Charles J. Tanti : 저는 몰타에서 태어나 몰타 대학교에서 기계 공학을 전공했습니다.
제가 좋아하는 주제는 순수한 수학이었습니다. 왜냐하면 아주 어려운 문제를 해결하는 것이 좋았 기 때문입니다.
몰타에 살았을 때 가장 좋아하는 취미 중 하나는 카지노에 가서 블랙 잭 게임이었습니다. 나는 카드가 갑판에서 처리 될 때 확률이 바뀌고, 당신이 추적 할 수 있다면 당신이 승리 할 수있는 더 좋은 기회를 가졌음을 (컴퓨터가 없다) 생각했다.
1983 년에 컴퓨터를 발견했을 때 가장 먼저 한 일은 전문적인 블랙 잭 프로그램을 작성하여 플레이어에게 카드 수와 기본 전략을 가르치는 것이 었습니다. 블랙 잭을 올바르게 연주하면 잃을 수 없다는 것을 스스로 증명했습니다.
1980 년에 나는 중개인이었던 고객 중 한 사람을 통해 상품 거래를 발견했습니다. 나는 약간의 금을 거래함으로써 시작했고 일주일에 5000 달러를 잃은 후, 나는 정상적인 사업으로 되돌아 갔다. 1985 년 나는 더 많은 시간을 보냈고 이번에는 다시 거래하기로했지만 이번에는 시장을 연구 할 시간을 들였습니다. 나는 휘발성 인 것이 필요했기 때문에 중개인이 T-Bonds 거래를 제안했습니다. 나는 그저 하나의 시장을 전문으로하기로 결정했고, 1985 년부터 나는 T-Bonds만을 거래했다.
처음에는 일주일에 500 달러에서 1000 달러를 벌기 위해 하루 상인이었습니다. 나는 그것이 쉽지 않다는 것을 곧 알게되었다. 아무리 많은 공부를 하더라도 시장은 항상 나를 괴롭 히고 며칠 후 나는 내가 만든 모든 돈을 잃을 것입니다. 기술적 인 서적을 읽고 무역 잡지를 읽었습니다. 전문가들은 모두 성공한 상인이되기를 원한다면 상인들에게 장기적인 생각을하도록 조언했습니다.
그러던 어느 날 나는 일일 차트에서 주간 차트로 전환했고 결코 되돌아 보지 않았습니다. 이렇게하면 모든 것이 잘 작동하고 지표가 더 좋아졌고 추세가 더욱 분명 해졌고 데이터의 소음이 적 었으며 원시 시스템의 평균 거래 당 이익은 거래 당 250 달러에서 거래 당 1200 달러 이상으로 급등했습니다. 거래가 훨씬 적고, 커미션과 더 큰 이익을 저축하고, 상인은 무엇을 요구할 수 있습니까?
1992 년 필자는 ATS-3200을 쓰기 시작했습니다. 시스템의 첫 번째 버전은 1993 년 6 월에 거래 될 준비가되었습니다. 시스템은 오래되었지만 다음 번 "SELL"신호가 나올 때까지 기다리기로 결정했습니다. 그것은 9 월 3 일, 119-31에, 채권에 대한 사상 최고였다. 첫 번째 신호가 부족할 용기는 없었지만, 2 주 후에 채권이 2000 달러가 떨어지는 것을 보았을 때 나는 놀랐다. 시장은 다시 힘을 모았고 시스템은 다시 10 월 15 일 121-30시에 가장 짧았습니다. 참고 : 차트는 롤오프 양에 따라 조정되어 데이터를 고정시킵니다.
10 월 28 일에 나는 첫 번째 거래를 통해 117.22에 거래를 마감했습니다. 미니 채권에 1124.64 달러를 벌었으며, 처음 6 개월 동안 거의 90 %를 만들었습니다. 드디어 내 꿈이 이루어 졌다는 것을 알았습니다. 나는 실제로 맨 아래에 짧게 갈 수있는 능력을 가진 진정한 거래 시스템을 만들었습니다.
2003 년 10 월에 ATS-3200이 FuturesTruth 상위 10 위 목록에서 연간 성과 216.3 %로 2 위에 올랐고 # 1 T-Bonds Trading System이되었을 때 마침내 완전히 꿈을 실현했습니다.
몰타에서 자라면서 나는 바다와 보트를 좋아합니다. 1972 년에 나는 작은 요트 StarSong을 인수하고 섬 주변을 항해하는 것을 즐겼습니다. 우리에게는 집 (독일의 셰퍼드)의 제비 뽑기가 또한 있었다. 그리고 그들은 나의 아주 좋아하는 애완 동물 다.
거래 시스템 개발 가이드.
기술 분석 소프트웨어의 지속적인 발전으로 컴퓨터 자동화 거래 시스템이 단순화되었습니다. 일부 시스템은 상인이 따라야 할 신호를 생성하는 반면, 다른 시스템은 상인을 대신하여 시장에 거래를 배치합니다. 그러나, 좋아하는 거래 플랫폼을 프로그래밍 할 수 있다는 것은 시작에 불과합니다. 유익한 백 테스팅은 행운 때문 만이 아니라 시장 행동의 강력한 모델링 결과라는 확신을 위해 거래 이론을 테스트하기위한 프레임 워크가 있어야합니다.
이 시리즈의 기사에서는 소매 외환 시장을위한 거래 시스템을 개발하는 단순화 된 접근 방식을 제시합니다. 우리가 사용하는 시스템 개발 도구는 MetaTrader 4 (MT4)이지만 제시된 아이디어와 프로세스는 다양한 소프트웨어 플랫폼에 적용됩니다. 이 방법론은 초기 시스템 트레이더를 대상으로하는 일반적인 개념을 다룰 것입니다. 편의를 위해 지름길을 이용할 때 독자는 더 자세한 정보를 얻으려면 추가 자료를 참조하십시오.
거래 시스템 개발에는 5 가지 단계가 있습니다.
1 단계 : 시장 모델 및 기본 자동화 시스템 개발. 기본 자동화 시스템은이 모델을 구현하지만 정지 손실 또는 이익 목표를 포함하지 않습니다. 기본 시스템은 이후 개발 단계에서 사용되는 통계 분석을위한 데이터를 수집하는 유일한 목적을위한 것입니다.
2 단계 : 위험 관리 & mdash; 초기 정지 손실 (ISL). 1 단계에서 수집 한 데이터를 사용하여 해당 데이터의 통계 분석을 기반으로 ISL을 거래 전략에 추가합니다. 우리는 최적화를 사용하여 우리의 필요에 맞는 정지 손실 매개 변수를 찾습니다. 이 버전의 시스템을 테스트하기 위해 walk-forward 분석을 사용할 것입니다.
3 단계 : 수익 관리 & mdash; 이익 목표 (PT). 2 단계에서와 마찬가지로, 우리는 데이터의 통계적 분석을 사용하여 이익 목표를 시스템에 통합합니다. 다시 말하지만 최적화를 사용하여 적절한 수익 목표를 찾은 다음 워크 플로 분석을 사용하여이 버전의 시스템을 테스트합니다.
4 단계 : 돈 관리 & mdash; 무역 규모 알고리즘 (TSA). 이 단계는 1 단계에서 수집 한 데이터에 의존하지 않습니다. 대신 인기있는 고정 분수 거래 규모 방법을 통합하여 각 거래에 할당 된 롯트 수를 결정합니다. 대중적인 무역 문건은 거래 당 위험을 계정 자본의 1 %에서 3 % 범위 내에서 제한하는 충고로 가득 차 있습니다. 우리는 그 백분율을 사용하여 최적화를 실행 한 다음이 버전의 시스템을 테스트하기 위해 워크 포워드 분석을 다시 사용합니다.
종합하여, 단계 2에서 단계 4는 거래 관리를 구성하지만, 한 가지 더 중요한 단계가 있습니다.
5 단계 : 몬테카를로 분석 & mdash; 많은 상인은 단계 4 이후에 중단합니다. 그러나 우리의 테스트는 그 시점에 완전하지 않으며 시스템은 배포 준비가되지 않습니다 (수익성이 있다고 가정). Walk-forward 분석에도 불구하고 우리의 결과가 행운 때문이 아니라는 것을 확신 할 수 없습니다. 즉, 우리 모델은 시장 행동을 정확하게 기술하지 않을 수 있습니다. 유리한 결과는 가격 행동이 우연히 우리 논리와 일치하는 시장 환경으로부터 이익을 얻었을 것입니다. 몬테카를로 분석은 실제 시장 패턴을 확인하고 활용할 수있는 행운 (무작위성) 또는 능력 때문에 우리 모델이 성공했는지 여부를 판단하는 데 도움이됩니다.
이 기사에서는 1 단계를 다루겠습니다. 후속 기사에서는 2 단계에서 5 단계까지를 다룹니다.
Comments
Post a Comment